PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B79.DE с IS4S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B79.DE с IS4S.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B79.DE (iShares Digitalisation UCITS ETF) and IS4S.DE (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds from iShares - 2B79.DE tracks the iSTOXX® FactSet Digitalisation while IS4S.DE tracks the STOXX® Global Digital Security. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B79.DE returned 1.74%/yr vs 11.11%/yr for IS4S.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 2B79.DE и IS4S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B79.DE показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у IS4S.DE с доходностью 19.89%.

2B79.DE

1 день
-1.85%
1 месяц
9.09%
С начала года
1.48%
6 месяцев
0.07%
1 год
-3.45%
3 года*
11.29%
5 лет*
1.74%
10 лет*
—

IS4S.DE

1 день
-2.36%
1 месяц
11.23%
С начала года
19.89%
6 месяцев
20.35%
1 год
22.18%
3 года*
18.46%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B79.DE и IS4S.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
2B79.DE
iShares Digitalisation UCITS ETF		1.48%-6.47%29.11%28.57%-32.56%8.74%28.52%29.93%-10.22%
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		19.89%-0.10%22.79%29.73%-25.07%27.43%15.19%32.59%-7.78%

Correlation

The correlation between 2B79.DE and IS4S.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г.

0.90

The correlation between 2B79.DE and IS4S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digitalisation UCITS ETF

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с 2B79.DE:
2B79.DE с XFNT.DE2B79.DE с ^GSPC2B79.DE с SCHG2B79.DE с VWRL.AS2B79.DE с ^NDX2B79.DE с VUSA.AS2B79.DE с EQQQ.L
Часто сравнивают с IS4S.DE:
IS4S.DE с LTUG.DEIS4S.DE с USPY.DEIS4S.DE с ESPOIS4S.DE с CBRS.DEIS4S.DE с ESP0.DEIS4S.DE с VVSM.DEIS4S.DE с AYEW.DE

Доходность на риск

2B79.DE vs. IS4S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B79.DE
Ранг доходности на риск 2B79.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B79.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B79.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B79.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B79.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B79.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
IS4S.DE
Ранг доходности на риск IS4S.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS4S.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS4S.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS4S.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS4S.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS4S.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B79.DE c IS4S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B79.DEIS4S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.11

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
1.66

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.85

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

4.56

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B79.DE vs. IS4S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B79.DE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа IS4S.DE равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B79.DE и IS4S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B79.DEIS4S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.11

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.55

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.65

-0.23

Просадки

Сравнение просадок 2B79.DE и IS4S.DE

Максимальная просадка 2B79.DE за все время составила -38.40%, что больше максимальной просадки IS4S.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B79.DE и IS4S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B79.DEIS4S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.40%

-32.25%

-6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.05%

-12.18%

-9.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-27.06%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.40%

-28.04%

-10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-3.05%

-10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-8.82%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.03%

4.95%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B79.DE и IS4S.DE

Текущая волатильность для iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) составляет 5.57%, в то время как у iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что 2B79.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS4S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B79.DEIS4S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

7.92%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

15.87%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

20.32%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

19.85%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

20.17%

-0.37%

Сравнение комиссий 2B79.DE и IS4S.DE

И 2B79.DE, и IS4S.DE имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B79.DE и IS4S.DE

2B79.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS4S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
2B79.DE
iShares Digitalisation UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		0.28%0.34%0.44%0.40%0.91%1.00%1.03%0.88%

Часто задаваемые вопросы

2B79.DE and IS4S.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B79.DE and IS4S.DE have the same expense ratio: 0.40% per year.

2B79.DE tracks iSTOXX® FactSet Digitalisation, while IS4S.DE tracks STOXX® Global Digital Security.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B79.DE и IS4S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор