Сравнение 2B76.DE с IEUR
2B76.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both exchange-traded funds - 2B76.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while IEUR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B76.DE returned 11.53%/yr vs 9.25%/yr for IEUR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 2B76.DE charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for IEUR.
Доходность
Сравнение доходности 2B76.DE и IEUR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2B76.DE торгуется в EUR, в то время как IEUR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEUR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2B76.DE показывает доходность 29.17%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью 9.31%.
2B76.DE
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 29.17%
- 6 месяцев
- 29.54%
- 1 год
- 44.07%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
IEUR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам 2B76.DE и IEUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B76.DE iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 29.17% | 4.50% | 12.12% | 35.00% | -31.03% | 32.23% | 26.14% | 41.93% | -15.52% | 29.41% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 9.31% | 19.57% | 8.10% | 16.12% | -10.69% | 25.44% | -3.37% | 27.78% | -10.86% | 11.13% |
Correlation
The correlation between 2B76.DE and IEUR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г. | 0.55 |
The correlation between 2B76.DE and IEUR has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B76.DE vs. IEUR — Ранг доходности на риск
2B76.DE
IEUR
Сравнение 2B76.DE c IEUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2B76.DE | IEUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 1.72 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 7.11 | +2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2B76.DE и IEUR
Максимальная просадка 2B76.DE за все время составила -35.50%, примерно равная максимальной просадке IEUR в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B76.DE и IEUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B76.DE | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.50% | -36.74% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -10.25% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.47% | -15.24% | -14.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.50% | -21.05% | -14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | 0.00% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -5.60% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.49% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B76.DE и IEUR
iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что 2B76.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B76.DE | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 4.73% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 11.52% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 13.69% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 14.81% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 16.96% | +5.46% |
Сравнение комиссий 2B76.DE и IEUR
2B76.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B76.DE и IEUR
2B76.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B76.DE iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.76% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
2B76.DE and IEUR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for 2B76.DE.
2B76.DE is categorized as Robotics, while IEUR is Europe Equities. 2B76.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. Their fees differ too: 0.40% for 2B76.DE and 0.09% for IEUR.
Подберите оптимальное распределение для 2B76.DE и IEUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор