PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 298040.KS с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 298040.KS с SFM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

298040.KS (Hyosung Heavy Industries Corp) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. 298040.KS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, 298040.KS returned 113.95%/yr vs 32.28%/yr for SFM. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности 298040.KS и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₩10,000 в Hyosung Heavy Industries Corp (298040.KS) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

298040.KS торгуется в KRW, в то время как SFM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SFM были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 298040.KS показывает доходность 89.56%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 14.18%.

298040.KS

1 день
4.00%
1 месяц
-19.56%
С начала года
89.56%
6 месяцев
72.81%
1 год
400.81%
3 года*
234.73%
5 лет*
113.95%
10 лет*
—

SFM

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.32%
С начала года
14.18%
6 месяцев
11.72%
1 год
-38.63%
3 года*
43.72%
5 лет*
32.28%
10 лет*
17.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 298040.KS и SFM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
298040.KS
Hyosung Heavy Industries Corp		89.56%355.12%145.90%110.79%33.79%-6.27%133.40%-35.55%-30.85%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		14.18%-38.74%201.13%52.86%15.23%61.77%-2.22%-14.57%5.61%

Correlation

The correlation between 298040.KS and SFM is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2018 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hyosung Heavy Industries Corp

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с 298040.KS:
298040.KS с 035420.KS298040.KS с 071970.KS298040.KS с ABB.NS298040.KS с 009540.KS298040.KS с 007660.KS298040.KS с AVGO298040.KS с 079550.KS
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

298040.KS vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
298040.KS
Ранг доходности на риск 298040.KS: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 298040.KS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 298040.KS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 298040.KS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 298040.KS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 298040.KS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 298040.KS c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyosung Heavy Industries Corp (298040.KS) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

298040.KSSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.53
-0.82

+7.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.12
-1.02

+6.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

0.86

+0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.02

-0.65

+14.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.72

-0.91

+39.62

298040.KS vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 298040.KS на текущий момент составляет 6.53, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 298040.KS и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 298040.KS и SFM

Максимальная просадка 298040.KS за все время составила -86.22%, что больше максимальной просадки SFM в -69.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 298040.KS и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

298040.KSSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.22%

-69.27%

-16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.54%

-60.04%

+29.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.72%

-62.69%

+17.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-62.69%

+17.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.62%

-48.51%

+21.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.58%

-36.36%

+12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.88%

42.68%

-31.80%

Волатильность

Сравнение волатильности 298040.KS и SFM

Hyosung Heavy Industries Corp (298040.KS) имеет более высокую волатильность в 21.01% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.30%. Это указывает на то, что 298040.KS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

298040.KSSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.01%

12.30%

+8.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.31%

31.62%

+18.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.53%

47.54%

+17.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.68%

39.64%

+21.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.87%

38.16%

+21.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 298040.KS и SFM

Дивидендная доходность 298040.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
298040.KS
Hyosung Heavy Industries Corp		0.22%0.42%1.27%1.54%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 298040.KS и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyosung Heavy Industries Corp и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 298040.KS значения в KRW, SFM значения в USD

Часто задаваемые вопросы

298040.KS and SFM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 298040.KS и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор