PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 2318.HK с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 2318.HK и SPY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности 2318.HK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ping An Insurance (2318.HK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1,258.66%
674.35%
2318.HK
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

2318.HK:

0.86

SPY:

1.82

Коэф-т Сортино

2318.HK:

1.48

SPY:

2.45

Коэф-т Омега

2318.HK:

1.19

SPY:

1.33

Коэф-т Кальмара

2318.HK:

0.57

SPY:

2.76

Коэф-т Мартина

2318.HK:

2.16

SPY:

11.44

Индекс Язвы

2318.HK:

17.48%

SPY:

2.03%

Дневная вол-ть

2318.HK:

43.59%

SPY:

12.74%

Макс. просадка

2318.HK:

-79.20%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

2318.HK:

-46.16%

SPY:

-1.47%

Доходность по периодам

С начала года, 2318.HK показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции 2318.HK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.57% против 13.24% соответственно.


2318.HK

С начала года

-3.58%

1 месяц

3.25%

6 месяцев

36.48%

1 год

41.00%

5 лет

-9.20%

10 лет

4.57%

SPY

С начала года

2.51%

1 месяц

1.91%

6 месяцев

13.44%

1 год

22.11%

5 лет

14.33%

10 лет

13.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 2318.HK и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

2318.HK
Ранг риск-скорректированной доходности 2318.HK, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2318.HK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2318.HK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2318.HK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2318.HK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2318.HK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 2318.HK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ping An Insurance (2318.HK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2318.HK, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.871.74
Коэффициент Сортино 2318.HK, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.482.35
Коэффициент Омега 2318.HK, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.33
Коэффициент Кальмара 2318.HK, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.562.60
Коэффициент Мартина 2318.HK, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.002.0710.74
2318.HK
SPY

Показатель коэффициента Шарпа 2318.HK на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2318.HK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.87
1.74
2318.HK
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2318.HK и SPY

Дивидендная доходность 2318.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
2318.HK
Ping An Insurance
6.00%5.79%7.68%5.55%4.86%2.44%2.30%2.80%1.50%1.67%1.98%1.11%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок 2318.HK и SPY

Максимальная просадка 2318.HK за все время составила -79.20%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2318.HK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-46.41%
-1.47%
2318.HK
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности 2318.HK и SPY

Ping An Insurance (2318.HK) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что 2318.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.70%
3.78%
2318.HK
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab