PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 0066.HK с ^HSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


0066.HK^HSI
Дох-ть с нач. г.-16.54%4.92%
Дох-ть за 1 год-29.23%-5.31%
Дох-ть за 3 года-14.33%-15.13%
Дох-ть за 5 лет-11.44%-8.89%
Дох-ть за 10 лет1.79%-2.63%
Коэф-т Шарпа-1.31-0.37
Дневная вол-ть23.99%22.69%
Макс. просадка-61.27%-91.54%
Текущая просадка-48.06%-46.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между 0066.HK и ^HSI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности 0066.HK и ^HSI

С начала года, 0066.HK показывает доходность -16.54%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции 0066.HK превзошли акции ^HSI по среднегодовой доходности: 1.79% против -2.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
350.40%
38.96%
0066.HK
^HSI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MTR Corp Ltd

Hang Seng Index

Риск-скорректированная доходность

Сравнение 0066.HK c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MTR Corp Ltd (0066.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


0066.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0066.HK, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-1.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0066.HK, с текущим значением в -1.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0066.HK, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0066.HK, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0066.HK, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.39
^HSI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^HSI, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^HSI, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^HSI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^HSI, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^HSI, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.58

Сравнение коэффициента Шарпа 0066.HK и ^HSI

Показатель коэффициента Шарпа 0066.HK на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа ^HSI равного -0.37. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 0066.HK и ^HSI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.29
-0.35
0066.HK
^HSI

Просадки

Сравнение просадок 0066.HK и ^HSI

Максимальная просадка 0066.HK за все время составила -61.27%, что меньше максимальной просадки ^HSI в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0066.HK и ^HSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-47.98%
-45.97%
0066.HK
^HSI

Волатильность

Сравнение волатильности 0066.HK и ^HSI

MTR Corp Ltd (0066.HK) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что 0066.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.55%
5.46%
0066.HK
^HSI