PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MTR Corp Ltd (0066.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINHK0066009694
СекторIndustrials
ОтрасльRailroads

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$164.44B
Цена/прибыль21.16
PEG коэффициент0.65
Выручка (12 мес.)HK$56.98B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$9.35B
EBITDA (12 мес.)HK$14.93B
Годовой диапазонHK$22.33 - HK$36.00
Целевая ценаHK$30.84

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MTR Corp Ltd

Популярные сравнения: 0066.HK с ^HSI

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в MTR Corp Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
379.91%
277.36%
0066.HK (MTR Corp Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

MTR Corp Ltd показал доход в -9.38% с начала года и -23.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTR Corp Ltd составила 2.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-9.38%11.24%
1 месяц9.17%4.04%
6 месяцев-5.32%16.49%
1 год-23.79%26.17%
5 лет (среднегодовая)-8.12%13.76%
10 лет (среднегодовая)2.74%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0066.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-16.17%2.36%-0.77%0.19%-9.38%
20231.33%-5.61%-4.30%3.43%-5.62%-0.14%-0.42%-7.45%-5.34%-5.64%-4.27%8.21%-23.91%
20220.60%-3.92%4.70%-1.18%3.62%-3.19%1.22%-2.01%-10.43%-4.16%8.68%10.12%2.22%
20214.15%3.10%-5.37%-1.70%2.03%0.12%6.47%-4.35%-4.11%0.95%-1.89%0.60%-0.72%
2020-4.67%-0.11%-8.67%7.49%-11.65%8.08%-4.11%5.46%-5.20%0.26%9.65%3.09%-3.03%
20196.31%2.97%7.76%-3.91%4.72%9.70%-2.00%-11.48%-3.08%2.27%-2.44%4.90%14.58%
2018-2.18%-7.37%1.69%4.86%1.70%-1.70%1.38%-7.49%1.85%-7.77%6.84%1.48%-7.73%
20175.04%3.66%6.33%2.63%3.70%-1.01%2.73%1.89%-0.33%-0.88%1.66%-0.33%27.82%
2016-8.59%2.42%6.81%0.00%1.69%6.38%11.99%-2.85%0.71%0.59%-9.66%-2.84%4.65%
20158.33%4.50%2.50%3.52%-0.70%-2.83%-4.29%0.73%-2.75%4.76%2.27%6.67%24.21%
2014-6.47%2.55%1.95%1.92%2.72%1.70%2.35%0.65%-0.36%3.95%-1.42%2.09%11.80%
20134.59%0.63%-3.89%3.73%-2.42%-6.84%0.87%1.39%5.83%-2.12%0.33%-2.65%-1.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0066.HK среди акций на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0066.HK, с текущим значением в 1010
0066.HK (MTR Corp Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0066.HK, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0066.HK, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0066.HK, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0066.HK, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0066.HK, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MTR Corp Ltd (0066.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0066.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0066.HK, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-1.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0066.HK, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0066.HK, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0066.HK, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0066.HK, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.23

Коэффициент Шарпа

MTR Corp Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.10
2.41
0066.HK (MTR Corp Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MTR Corp Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$1.31 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$1.31HK$1.31HK$1.44HK$1.23HK$1.23HK$1.20HK$1.12HK$2.45HK$2.45HK$1.05HK$0.92HK$0.79

Дивидендный доход

4.92%4.32%3.48%2.94%2.84%2.61%2.72%5.35%6.50%2.73%2.89%2.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MTR Corp Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.89HK$0.89
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.89HK$0.00HK$0.00HK$0.42HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.31
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.02HK$0.00HK$0.00HK$0.42HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.44
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.98HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.23
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.98HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.23
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.95HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.20
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.87HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.12
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.20HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.45
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.20HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.45
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.80HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.05
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.67HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.92
2013HK$0.54HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.79

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-43.61%
-0.20%
0066.HK (MTR Corp Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MTR Corp Ltd показал максимальную просадку в 61.27%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1016 торговых сессий.

Текущая просадка MTR Corp Ltd составляет 43.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.27%8 янв. 2008 г.19627 окт. 2008 г.101629 нояб. 2012 г.1212
-51.84%19 июл. 2019 г.117219 апр. 2024 г.
-41.24%11 янв. 2001 г.48230 дек. 2002 г.5795 мая 2005 г.1061
-18.37%19 мая 2017 г.35930 окт. 2018 г.8811 мар. 2019 г.447
-16.44%23 мая 2013 г.1745 февр. 2014 г.13725 авг. 2014 г.311

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MTR Corp Ltd составляет 9.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.20%
3.01%
0066.HK (MTR Corp Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MTR Corp Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию