PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0066.HK с 0939.HK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 0066.HK с 0939.HK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MTR Corp Ltd (0066.HK) и China Construction Bank Corp (0939.HK).

Доходность

Сравнение доходности 0066.HK и 0939.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в MTR Corp Ltd (0066.HK) и China Construction Bank Corp (0939.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 0066.HK и 0939.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0066.HK
MTR Corp Ltd		9.46%15.38%-6.28%-23.99%2.22%-0.72%-3.03%14.58%-7.73%24.21%
0939.HK
China Construction Bank Corp		9.88%30.12%50.75%3.86%-2.12%-2.09%-7.31%9.88%-5.73%26.92%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 0066.HK показывает доходность 9.46%, а 0939.HK немного выше – 9.88%. За последние 10 лет акции 0066.HK уступали акциям 0939.HK по среднегодовой доходности: 1.73% против 12.98% соответственно.

0066.HK

1 день
0.00%
1 месяц
-10.73%
С начала года
9.46%
6 месяцев
23.19%
1 год
31.64%
3 года*
-0.79%
5 лет*
-2.09%
10 лет*
1.73%

0939.HK

1 день
0.48%
1 месяц
6.29%
С начала года
9.88%
6 месяцев
17.13%
1 год
29.29%
3 года*
29.08%
5 лет*
14.15%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MTR Corp Ltd

China Construction Bank Corp

Часто сравнивают с 0066.HK:
0066.HK с ^HSI0066.HK с 2318.HK0066.HK с SSO0066.HK с JEPQ0066.HK с TSM0066.HK с 9988.HK0066.HK с 0388.HK
Часто сравнивают с 0939.HK:
0939.HK с 1398.HK0939.HK с 0001.HK0939.HK с 0175.HK0939.HK с 0386.HK0939.HK с 0267.HK0939.HK с 0388.HK0939.HK с 0981.HK

Доходность на риск

0066.HK vs. 0939.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0066.HK
Ранг доходности на риск 0066.HK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0066.HK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0066.HK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0066.HK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0066.HK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0066.HK: 7979
Ранг коэф-та Мартина
0939.HK
Ранг доходности на риск 0939.HK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0939.HK: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0939.HK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0939.HK: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0939.HK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0939.HK: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0066.HK c 0939.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MTR Corp Ltd (0066.HK) и China Construction Bank Corp (0939.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0066.HK0939.HKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.32

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.77

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.15

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

4.92

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0066.HK vs. 0939.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0066.HK на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа 0939.HK равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0066.HK и 0939.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0066.HK0939.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.32

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.69

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.61

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.24

+0.09

Корреляция

Корреляция между 0066.HK и 0939.HK составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0066.HK и 0939.HK

Дивидендная доходность 0066.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности 0939.HK в 5.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
0066.HK
MTR Corp Ltd		4.02%4.40%4.83%4.32%3.48%2.94%2.84%2.61%2.72%2.34%2.81%2.73%
0939.HK
China Construction Bank Corp		5.05%8.32%6.77%9.08%8.71%7.24%5.94%5.19%5.34%4.44%5.41%7.18%

Просадки

Сравнение просадок 0066.HK и 0939.HK

Максимальная просадка 0066.HK за все время составила -61.83%, что меньше максимальной просадки 0939.HK в -69.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0066.HK и 0939.HK.

Загрузка...

Показатели просадок

0066.HK0939.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-69.85%

+8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-14.15%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.16%

-27.41%

-18.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.89%

-38.35%

-13.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.42%

0.00%

-26.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-20.05%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

6.18%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности 0066.HK и 0939.HK

MTR Corp Ltd (0066.HK) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с China Construction Bank Corp (0939.HK) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что 0066.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0939.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

0066.HK0939.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

6.26%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

14.22%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

22.78%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

21.12%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

21.81%

-2.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0066.HK и 0939.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MTR Corp Ltd и China Construction Bank Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в HKD за исключением показателей на акцию