Сравнение 1HEI.MI с RYCEY
1HEI.MI (Heidelberg Materials AG) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. 1HEI.MI operates in Building Materials (Basic Materials), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, 1HEI.MI returned 22.36%/yr vs 63.72%/yr for RYCEY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 1HEI.MI и RYCEY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
1HEI.MI торгуется в EUR, в то время как RYCEY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RYCEY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 1HEI.MI показывает доходность -16.91%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 9.24%.
1HEI.MI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -16.91%
- 6 месяцев
- -16.42%
- 1 год
- 1.30%
- 3 года*
- 40.30%
- 5 лет*
- 22.36%
- 10 лет*
- —
RYCEY
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 16.81%
- 1 год
- 40.11%
- 3 года*
- 106.00%
- 5 лет*
- 63.72%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение доходности по годам 1HEI.MI и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1HEI.MI Heidelberg Materials AG | -16.91% | 90.63% | 50.03% | 56.26% | -8.24% | 1.76% | 1.99% | 28.39% | -41.46% | 4.96% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 9.24% | 97.10% | 100.63% | 242.68% | -29.86% | 10.20% | -83.53% | -10.72% | -3.00% | 23.41% |
Correlation
The correlation between 1HEI.MI and RYCEY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2016 г. | 0.31 |
The correlation between 1HEI.MI and RYCEY shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1HEI.MI vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
1HEI.MI
RYCEY
Сравнение 1HEI.MI c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heidelberg Materials AG (1HEI.MI) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 1HEI.MI | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.99 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 5.46 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 1HEI.MI | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 1.11 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.51 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.21 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок 1HEI.MI и RYCEY
Максимальная просадка 1HEI.MI за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -98.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1HEI.MI и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1HEI.MI | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -98.82% | +31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.58% | -20.20% | -12.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -24.24% | -8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.43% | -54.75% | +6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -77.25% | +53.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -82.65% | +64.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.71% | 7.37% | +6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности 1HEI.MI и RYCEY
Heidelberg Materials AG (1HEI.MI) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что 1HEI.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1HEI.MI | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | 10.96% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.80% | 31.36% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.05% | 36.51% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.25% | 42.51% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.03% | 48.77% | -13.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 1HEI.MI и RYCEY
Дивидендная доходность 1HEI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности RYCEY в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1HEI.MI Heidelberg Materials AG | 2.01% | 1.50% | 2.55% | 3.22% | 4.47% | 3.59% | 4.52% | 3.23% | 3.64% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.76% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 1HEI.MI и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heidelberg Materials AG и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
1HEI.MI and RYCEY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1HEI.MI и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор