Сравнение 1HEI.MI с 1SIE.MI
1HEI.MI (Heidelberg Materials AG) and 1SIE.MI (Siemens Aktiengesellschaft) are both stocks. 1HEI.MI operates in Building Materials (Basic Materials), while 1SIE.MI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, 1HEI.MI returned 22.36%/yr vs 17.77%/yr for 1SIE.MI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 1HEI.MI и 1SIE.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 1HEI.MI показывает доходность -16.91%, что значительно ниже, чем у 1SIE.MI с доходностью 15.21%.
1HEI.MI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -16.91%
- 6 месяцев
- -16.42%
- 1 год
- 1.30%
- 3 года*
- 40.30%
- 5 лет*
- 22.36%
- 10 лет*
- —
1SIE.MI
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 18.22%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 15.40%
Сравнение доходности по годам 1HEI.MI и 1SIE.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1HEI.MI Heidelberg Materials AG | -16.91% | 90.63% | 50.03% | 56.26% | -8.24% | 1.76% | 1.99% | 28.39% | -41.46% | 4.96% |
1SIE.MI Siemens Aktiengesellschaft | 15.21% | 30.22% | 17.61% | 30.75% | -11.96% | 31.76% | 16.34% | 23.46% | -14.76% | 5.88% |
Correlation
The correlation between 1HEI.MI and 1SIE.MI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2016 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1HEI.MI vs. 1SIE.MI — Ранг доходности на риск
1HEI.MI
1SIE.MI
Сравнение 1HEI.MI c 1SIE.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heidelberg Materials AG (1HEI.MI) и Siemens Aktiengesellschaft (1SIE.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 1HEI.MI | 1SIE.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.22 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 3.78 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 1HEI.MI | 1SIE.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.84 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.58 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок 1HEI.MI и 1SIE.MI
Максимальная просадка 1HEI.MI за все время составила -67.39%, примерно равная максимальной просадке 1SIE.MI в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1HEI.MI и 1SIE.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1HEI.MI | 1SIE.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -67.44% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.58% | -22.26% | -10.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -27.47% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.43% | -38.72% | -9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -2.76% | -20.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -14.97% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.71% | 7.17% | +6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности 1HEI.MI и 1SIE.MI
Heidelberg Materials AG (1HEI.MI) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Siemens Aktiengesellschaft (1SIE.MI) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что 1HEI.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 1SIE.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1HEI.MI | 1SIE.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | 9.01% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.80% | 25.60% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.05% | 32.29% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.25% | 30.73% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.03% | 28.73% | +6.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 1HEI.MI и 1SIE.MI
Дивидендная доходность 1HEI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности 1SIE.MI в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1HEI.MI Heidelberg Materials AG | 2.01% | 1.50% | 2.55% | 3.22% | 4.47% | 3.59% | 4.52% | 3.23% | 3.64% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
1SIE.MI Siemens Aktiengesellschaft | 1.97% | 2.17% | 2.49% | 2.58% | 3.08% | 2.31% | 12.61% | 3.25% | 3.76% | 3.03% | 3.02% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 1HEI.MI и 1SIE.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heidelberg Materials AG и Siemens Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
1HEI.MI and 1SIE.MI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1HEI.MI и 1SIE.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор