PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Heidelberg Materials AG (1HEI.MI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

СекторBasic Materials
ОтрасльBuilding Materials

Основные показатели

Рыночная капитализация€17.01B
Прибыль на акцию (12 мес.)€10.11
Цена/прибыль9.28
PEG коэффициент2.09
Годовой диапазон€63.13 - €103.15

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Heidelberg Materials AG

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Heidelberg Materials AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugust
9.57%
7.87%
1HEI.MI (Heidelberg Materials AG)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Heidelberg Materials AG показал доход в 21.81% с начала года и 31.56% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.81%18.42%
1 месяц-1.37%2.28%
6 месяцев9.57%9.95%
1 год31.56%25.31%
5 лет (среднегодовая)13.85%14.08%
10 лет (среднегодовая)N/A10.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1HEI.MI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.69%3.16%14.73%-7.34%4.37%-0.25%1.38%21.81%
202315.99%5.14%1.59%0.78%3.75%13.30%-3.43%2.08%-0.86%-7.40%8.72%8.21%56.26%
2022-0.85%-4.68%-10.40%6.90%1.06%-15.05%9.26%-7.45%-14.36%19.11%10.92%3.19%-8.24%
2021-1.13%7.74%18.03%-1.93%1.03%-3.25%3.36%-1.57%-12.33%-0.59%-7.90%3.37%1.76%
2020-5.54%-13.07%-27.47%13.13%9.10%6.90%3.85%6.82%-1.89%-5.85%23.47%2.58%1.99%
201914.79%7.71%-1.24%12.71%-4.59%6.92%-5.83%-6.13%5.60%-0.24%1.75%-3.50%28.39%
2018-4.14%-5.24%-3.67%1.63%-4.12%-4.84%0.41%-5.32%-2.12%-11.03%-2.91%-10.25%-41.46%
20171.92%-7.59%4.26%-2.01%0.17%1.13%-1.06%-3.40%7.29%0.00%3.34%1.62%4.96%
201611.60%8.95%0.84%2.68%-12.28%16.91%29.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1HEI.MI среди акций на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1HEI.MI, с текущим значением в 8585
1HEI.MI (Heidelberg Materials AG)
Ранг коэф-та Шарпа 1HEI.MI, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1HEI.MI, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1HEI.MI, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1HEI.MI, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1HEI.MI, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heidelberg Materials AG (1HEI.MI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1HEI.MI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1HEI.MI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1HEI.MI, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1HEI.MI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1HEI.MI, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1HEI.MI, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.009.33

Коэффициент Шарпа

Heidelberg Materials AG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugust
1.27
1.94
1HEI.MI (Heidelberg Materials AG)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Heidelberg Materials AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €3.00 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд€3.00€2.60€2.40€2.20€2.80€2.10€1.90€1.60

Дивидендный доход

3.15%3.22%4.47%3.59%4.52%3.23%3.64%1.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Heidelberg Materials AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€3.00€0.00€0.00€0.00€3.00
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€2.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.60
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€2.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.40
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€2.20€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.20
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€2.20€0.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.80
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€2.10€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.10
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€1.90€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.90
2017€1.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.60

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.2%
У Heidelberg Materials AG дивидендная доходность составляет 3.15%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%29.7%
У Heidelberg Materials AG коэффициент выплат составляет 29.67%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Heidelberg Materials AG находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-7.15%
-1.73%
1HEI.MI (Heidelberg Materials AG)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Heidelberg Materials AG показал максимальную просадку в 67.39%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 825 торговых сессий.

Текущая просадка Heidelberg Materials AG составляет 7.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.39%12 янв. 2018 г.55219 мар. 2020 г.82530 июн. 2023 г.1377
-18.69%11 нояб. 2016 г.1430 нояб. 2016 г.24416 нояб. 2017 г.258
-16.39%17 авг. 2023 г.1926 сент. 2023 г.368 дек. 2023 г.55
-15.46%24 июл. 2024 г.106 авг. 2024 г.
-11.33%31 янв. 2024 г.1520 февр. 2024 г.121 февр. 2024 г.16

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Heidelberg Materials AG составляет 8.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugust
8.09%
6.16%
1HEI.MI (Heidelberg Materials AG)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Heidelberg Materials AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Heidelberg Materials AG по сравнению с аналогами в отрасли Building Materials.


PE Ratio
10.020.030.040.050.060.070.09.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 1HEI.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у 1HEI.MI значение P/E равно 9.3. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
1.02.03.04.05.02.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 1HEI.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у 1HEI.MI значение PEG равно 2.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Heidelberg Materials AG.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию