Сравнение 1CS.MI с BRK-B
1CS.MI (AXA SA) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, 1CS.MI returned 13.16%/yr vs 12.86%/yr for BRK-B. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 1CS.MI и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
1CS.MI торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 1CS.MI показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 1CS.MI имеют среднегодовую доходность 13.16%, а акции BRK-B немного отстают с 12.86%.
1CS.MI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- 13.16%
BRK-B
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам 1CS.MI и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CS.MI AXA SA | 0.98% | 27.07% | 23.08% | 18.99% | 6.46% | 42.27% | -10.99% | 42.47% | -20.11% | 8.41% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.17% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between 1CS.MI and BRK-B is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between 1CS.MI and BRK-B shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1CS.MI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
1CS.MI
BRK-B
Сравнение 1CS.MI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA SA (1CS.MI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 1CS.MI | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.00 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -0.01 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 1CS.MI и BRK-B
Максимальная просадка 1CS.MI за все время составила -81.45%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1CS.MI и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1CS.MI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.45% | -45.91% | -35.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -11.04% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -20.62% | +7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -22.31% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.02% | -28.74% | -22.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -14.83% | +11.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -9.74% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 5.05% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности 1CS.MI и BRK-B
AXA SA (1CS.MI) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что 1CS.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1CS.MI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.31% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 11.44% | +7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 15.11% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 17.39% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.28% | 20.11% | +7.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 1CS.MI и BRK-B
Дивидендная доходность 1CS.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CS.MI AXA SA | 5.91% | 5.22% | 5.80% | 5.77% | 5.85% | 5.43% | 10.97% | 5.32% | 6.72% | 4.68% | 4.60% | 3.74% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 1CS.MI и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXA SA и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
1CS.MI and BRK-B have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1CS.MI и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор