PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1AIR.MI с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 1AIR.MI с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

1AIR.MI (Airbus SE) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 5 years, 1AIR.MI returned 11.83%/yr vs 21.79%/yr for VGT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1AIR.MI и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Airbus SE (1AIR.MI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1AIR.MI торгуется в EUR, в то время как VGT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1AIR.MI показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 24.88%.

1AIR.MI

1 день
3.96%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-9.90%
6 месяцев
-8.71%
1 год
8.27%
3 года*
13.91%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—

VGT

1 день
-5.39%
1 месяц
7.30%
С начала года
24.88%
6 месяцев
21.60%
1 год
48.27%
3 года*
27.27%
5 лет*
21.79%
10 лет*
24.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1AIR.MI и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1AIR.MI
Airbus SE		-9.90%31.95%12.55%27.12%0.37%23.21%-29.89%60.61%0.12%36.53%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.88%7.32%37.84%48.08%-25.34%40.21%34.01%51.98%7.27%20.24%

Correlation

The correlation between 1AIR.MI and VGT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2016 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Airbus SE

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

1AIR.MI vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1AIR.MI
Ранг доходности на риск 1AIR.MI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1AIR.MI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1AIR.MI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1AIR.MI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1AIR.MI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1AIR.MI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1AIR.MI c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbus SE (1AIR.MI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1AIR.MIVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
2.27

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
2.78

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.38

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

3.15

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

8.75

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1AIR.MI vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1AIR.MI на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1AIR.MI и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1AIR.MIVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

2.27

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.88

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.77

-0.35

Просадки

Сравнение просадок 1AIR.MI и VGT

Максимальная просадка 1AIR.MI за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки VGT в -47.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1AIR.MI и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1AIR.MIVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.91%

-47.24%

-17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.89%

-15.40%

-12.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

-31.10%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.89%

-31.10%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.36%

-7.47%

-10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-8.06%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.21%

5.53%

+6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности 1AIR.MI и VGT

Airbus SE (1AIR.MI) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что 1AIR.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1AIR.MIVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

8.46%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.41%

16.56%

+7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.25%

21.42%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.91%

24.90%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.49%

24.91%

+11.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1AIR.MI и VGT

Дивидендная доходность 1AIR.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1AIR.MI
Airbus SE		1.81%1.50%1.81%1.29%1.35%0.00%0.00%1.26%1.82%1.61%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

1AIR.MI and VGT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1AIR.MI и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор