PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 18MK.DE с LYTR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 18MK.DE с LYTR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

18MK.DE (Amundi MSCI India UCITS ETF EUR) and LYTR.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - 18MK.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India, while LYTR.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, 18MK.DE returned 6.21%/yr vs 9.05%/yr for LYTR.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. 18MK.DE charges 0.80%/yr vs 0.30%/yr for LYTR.DE.

Доходность

Сравнение доходности 18MK.DE и LYTR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 18MK.DE показывает доходность -11.57%, что значительно ниже, чем у LYTR.DE с доходностью 31.68%. За последние 10 лет акции 18MK.DE уступали акциям LYTR.DE по среднегодовой доходности: 6.21% против 9.05% соответственно.

18MK.DE

1 день
0.68%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-11.57%
6 месяцев
-13.20%
1 год
-15.27%
3 года*
1.67%
5 лет*
3.55%
10 лет*
6.21%

LYTR.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
1.45%
С начала года
31.68%
6 месяцев
37.89%
1 год
63.68%
3 года*
20.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 18MK.DE и LYTR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-11.57%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%2.72%9.58%-4.91%20.20%
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc		31.68%17.61%13.31%-15.11%27.05%52.41%-19.51%14.38%-6.19%-11.98%

Correlation

The correlation between 18MK.DE and LYTR.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г.

0.26

The correlation between 18MK.DE and LYTR.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с ^NDX18MK.DE с BRK-B18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с SCHD18MK.DE с INDL
Часто сравнивают с LYTR.DE:
LYTR.DE с 6PSA.DELYTR.DE с XCMC.DELYTR.DE с FLXI.DELYTR.DE с DBCLYTR.DE с COMTLYTR.DE с QQQLYTR.DE с DJP

Доходность на риск

18MK.DE vs. LYTR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
LYTR.DE
Ранг доходности на риск LYTR.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYTR.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYTR.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYTR.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYTR.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYTR.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18MK.DE c LYTR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

18MK.DELYTR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.83

-3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
3.35

-4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.48

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

5.47

-6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

16.93

-18.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

18MK.DE vs. LYTR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18MK.DE на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа LYTR.DE равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MK.DE и LYTR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

18MK.DELYTR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

2.83

-3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.91

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.12

+0.13

Просадки

Сравнение просадок 18MK.DE и LYTR.DE

Максимальная просадка 18MK.DE за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки LYTR.DE в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MK.DE и LYTR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

18MK.DELYTR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-67.69%

+25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.43%

-11.84%

-8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.72%

-17.04%

-12.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-30.29%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-44.60%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.69%

-3.72%

-22.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-31.29%

+18.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

3.83%

+5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности 18MK.DE и LYTR.DE

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) имеют волатильность 5.23% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

18MK.DELYTR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.20%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

20.33%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

22.94%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

19.40%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

18.20%

+2.09%

Сравнение комиссий 18MK.DE и LYTR.DE

18MK.DE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LYTR.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18MK.DE и LYTR.DE

Ни 18MK.DE, ни LYTR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

18MK.DE and LYTR.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYTR.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYTR.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for 18MK.DE.

18MK.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while LYTR.DE is Commodities. 18MK.DE tracks MSCI India, while LYTR.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted. Their fees differ too: 0.80% for 18MK.DE and 0.30% for LYTR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 18MK.DE и LYTR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор