PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 18MK.DE с C099.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 18MK.DE с C099.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

18MK.DE (Amundi MSCI India UCITS ETF EUR) and C099.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - 18MK.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India, while C099.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, 18MK.DE returned 1.67%/yr vs 21.14%/yr for C099.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. 18MK.DE charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for C099.DE.

Доходность

Сравнение доходности 18MK.DE и C099.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 18MK.DE показывает доходность -11.57%, что значительно ниже, чем у C099.DE с доходностью 28.92%.

18MK.DE

1 день
0.68%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-11.57%
6 месяцев
-13.20%
1 год
-15.27%
3 года*
1.67%
5 лет*
3.55%
10 лет*
6.21%

C099.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.28%
С начала года
28.92%
6 месяцев
36.32%
1 год
62.17%
3 года*
21.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 18MK.DE и C099.DE

2026 (YTD)202520242023
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-11.57%-10.32%16.35%19.21%
C099.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		28.92%29.62%4.85%-8.37%

Correlation

The correlation between 18MK.DE and C099.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с ^NDX18MK.DE с BRK-B18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с SCHD18MK.DE с INDL
Часто сравнивают с C099.DE:
C099.DE с QQQC099.DE с BCFE.DEC099.DE с ETLF.DEC099.DE с ETL2.DEC099.DE с EMEH.DEC099.DE с XCMC.DEC099.DE с SXRS.DE

Доходность на риск

18MK.DE vs. C099.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
C099.DE
Ранг доходности на риск C099.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C099.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C099.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C099.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C099.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C099.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18MK.DE c C099.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

18MK.DEC099.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.92

-3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
3.47

-4.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.50

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

5.06

-5.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

17.91

-19.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

18MK.DE vs. C099.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18MK.DE на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа C099.DE равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MK.DE и C099.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

18MK.DEC099.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

2.92

-3.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.85

-0.61

Просадки

Сравнение просадок 18MK.DE и C099.DE

Максимальная просадка 18MK.DE за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки C099.DE в -15.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MK.DE и C099.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

18MK.DEC099.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-15.35%

-27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.43%

-12.55%

-7.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.72%

-15.35%

-14.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.69%

-4.74%

-21.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-6.21%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

3.55%

+6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности 18MK.DE и C099.DE

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) имеют волатильность 5.23% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

18MK.DEC099.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.09%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

19.66%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

21.77%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

17.90%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

17.90%

+2.39%

Сравнение комиссий 18MK.DE и C099.DE

18MK.DE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии C099.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18MK.DE и C099.DE

Ни 18MK.DE, ни C099.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

18MK.DE and C099.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, C099.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

C099.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for 18MK.DE.

18MK.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while C099.DE is Commodities. 18MK.DE tracks MSCI India, while C099.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.80% for 18MK.DE and 0.35% for C099.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 18MK.DE и C099.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор