Сравнение 1310.HK с HEWJ
1310.HK (HKBN Ltd) is a stock, while HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Over the past 10 years, 1310.HK returned 3.13%/yr vs 15.90%/yr for HEWJ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 1310.HK и HEWJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
1310.HK торгуется в HKD, в то время как HEWJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEWJ были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 1310.HK показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 17.29%. За последние 10 лет акции 1310.HK уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 3.13% против 15.90% соответственно.
1310.HK
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 36.35%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- 3.13%
HEWJ
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 17.29%
- 6 месяцев
- 18.86%
- 1 год
- 49.23%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение доходности по годам 1310.HK и HEWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1310.HK HKBN Ltd | 6.44% | 28.21% | 59.08% | -23.77% | -42.87% | -14.16% | -2.63% | 15.87% | 26.28% | 21.92% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 17.29% | 30.50% | 24.15% | 36.19% | -4.23% | 13.41% | 9.79% | 20.15% | -14.49% | 22.40% |
Correlation
The correlation between 1310.HK and HEWJ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2015 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1310.HK vs. HEWJ — Ранг доходности на риск
1310.HK
HEWJ
Сравнение 1310.HK c HEWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HKBN Ltd (1310.HK) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 1310.HK | HEWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.47 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 4.84 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 18.91 | -16.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 1310.HK | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.60 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.09 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.81 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.68 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок 1310.HK и HEWJ
Максимальная просадка 1310.HK за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1310.HK и HEWJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1310.HK | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -31.83% | -47.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.58% | -10.23% | -17.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.33% | -21.08% | -30.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.29% | -21.08% | -53.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | -31.83% | -47.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.34% | -3.51% | -30.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.04% | -6.55% | -21.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.86% | 2.61% | +12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности 1310.HK и HEWJ
HKBN Ltd (1310.HK) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что 1310.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1310.HK | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 5.06% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 14.21% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.99% | 19.04% | +62.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.18% | 19.12% | +31.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.66% | 19.66% | +20.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 1310.HK и HEWJ
Дивидендная доходность 1310.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности HEWJ в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1310.HK HKBN Ltd | 5.37% | 5.59% | 6.19% | 11.46% | 11.93% | 7.99% | 6.25% | 5.36% | 4.71% | 4.55% | 4.70% | 2.00% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.38% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
1310.HK and HEWJ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1310.HK и HEWJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор