Сравнение 10AJ.DE с H4ZL.DE
10AJ.DE (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist) and H4ZL.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD) are both REIT funds tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed, from Amundi and HSBC respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, 10AJ.DE returned 1.87%/yr vs 0.30%/yr for H4ZL.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.24% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 10AJ.DE и H4ZL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 10AJ.DE показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у H4ZL.DE с доходностью 6.32%.
10AJ.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
H4ZL.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 2.35%
Сравнение доходности по годам 10AJ.DE и H4ZL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AJ.DE Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist | 7.96% | -1.85% | 5.52% | 6.85% | -20.55% | 36.79% | -16.96% | 23.88% | 1.63% |
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 6.32% | -4.65% | 2.27% | 6.12% | -20.22% | 36.90% | -16.99% | 23.91% | 2.14% |
Correlation
The correlation between 10AJ.DE and H4ZL.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between 10AJ.DE and H4ZL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
10AJ.DE vs. H4ZL.DE — Ранг доходности на риск
10AJ.DE
H4ZL.DE
Сравнение 10AJ.DE c H4ZL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 10AJ.DE | H4ZL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.84 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 2.48 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 10AJ.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.59 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.02 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.29 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок 10AJ.DE и H4ZL.DE
Максимальная просадка 10AJ.DE за все время составила -42.62%, примерно равная максимальной просадке H4ZL.DE в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AJ.DE и H4ZL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 10AJ.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.62% | -41.97% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -7.82% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.52% | -20.68% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.01% | -30.45% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -13.81% | +7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -10.80% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.67% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности 10AJ.DE и H4ZL.DE
Текущая волатильность для Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) составляет 2.70%, в то время как у HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что 10AJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 10AJ.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 2.88% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 8.34% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 11.21% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 14.69% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 16.27% | +0.83% |
Сравнение комиссий 10AJ.DE и H4ZL.DE
И 10AJ.DE, и H4ZL.DE имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 10AJ.DE и H4ZL.DE
Дивидендная доходность 10AJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как H4ZL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AJ.DE Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist | 2.77% | 2.99% | 2.94% | 2.98% | 3.23% | 2.13% | 3.10% | 2.92% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 3.62% | 2.19% | 3.13% | 2.95% | 3.29% | 3.08% | 2.96% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, 10AJ.DE and H4ZL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.24% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
10AJ.DE and H4ZL.DE have the same expense ratio: 0.24% per year.
Both ETFs track FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: Amundi and HSBC.
Подберите оптимальное распределение для 10AJ.DE и H4ZL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор