PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 10AI.DE с XESD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 10AI.DE с XESD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

10AI.DE (Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - 10AI.DE tracks the MSCI Europe while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, 10AI.DE returned 9.90%/yr vs 18.89%/yr for XESD.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 10AI.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.

Доходность

Сравнение доходности 10AI.DE и XESD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 10AI.DE показывает доходность 7.51%, а XESD.DE немного ниже – 7.26%.

10AI.DE

1 день
0.60%
1 месяц
1.10%
С начала года
7.51%
6 месяцев
9.81%
1 год
15.82%
3 года*
13.61%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

XESD.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.30%
С начала года
7.26%
6 месяцев
11.75%
1 год
34.69%
3 года*
29.40%
5 лет*
18.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 10AI.DE и XESD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		7.51%20.22%8.28%15.64%-9.34%25.18%-3.49%30.37%-11.21%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		7.26%58.73%14.57%26.73%-1.59%10.90%-10.12%15.71%-11.79%

Correlation

The correlation between 10AI.DE and XESD.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г.

0.73

The correlation between 10AI.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с 10AI.DE:
10AI.DE с SPMO10AI.DE с CSPX.L10AI.DE с ^GSPC10AI.DE с BKIE10AI.DE с FEZ10AI.DE с VT10AI.DE с VOO
Часто сравнивают с XESD.DE:
XESD.DE с ELFC.DEXESD.DE с VUGXESD.DE с XESP.DEXESD.DE с FTGE.DEXESD.DE с FEUQ.DEXESD.DE с LCUK.DEXESD.DE с DBXD.DE

Доходность на риск

10AI.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
10AI.DE
Ранг доходности на риск 10AI.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AI.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AI.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AI.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AI.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AI.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XESD.DE
Ранг доходности на риск XESD.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESD.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESD.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESD.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESD.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 10AI.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10AI.DEXESD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.10

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.86

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.46

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

12.05

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

10AI.DE vs. XESD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 10AI.DE на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа XESD.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 10AI.DE и XESD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

10AI.DEXESD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.10

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.12

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.55

+0.06

Просадки

Сравнение просадок 10AI.DE и XESD.DE

Максимальная просадка 10AI.DE за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AI.DE и XESD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

10AI.DEXESD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-38.77%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-10.27%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-12.49%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.53%

-18.59%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.56%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-7.38%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.96%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности 10AI.DE и XESD.DE

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) составляет 4.22%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что 10AI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

10AI.DEXESD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.46%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

14.06%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

16.93%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

16.73%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

18.81%

-1.75%

Сравнение комиссий 10AI.DE и XESD.DE

10AI.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 10AI.DE и XESD.DE

Дивидендная доходность 10AI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности XESD.DE в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		2.34%2.51%2.82%2.77%3.02%2.17%2.07%3.17%3.21%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		2.50%2.43%3.14%2.57%3.98%1.51%4.30%3.35%4.48%

Часто задаваемые вопросы

10AI.DE and XESD.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 10AI.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

10AI.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.

10AI.DE tracks MSCI Europe, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for 10AI.DE and 0.30% for XESD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 10AI.DE и XESD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор