Сравнение 10AI.DE с AMED.DE
10AI.DE (Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds from Amundi - 10AI.DE tracks the MSCI Europe while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, 10AI.DE returned 9.90%/yr vs 10.41%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. 10AI.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.
Доходность
Сравнение доходности 10AI.DE и AMED.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 10AI.DE показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%.
10AI.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
AMED.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам 10AI.DE и AMED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AI.DE Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) | 7.51% | 20.22% | 8.28% | 15.64% | -9.34% | 25.18% | -3.49% | 30.37% | -11.21% |
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 16.87% | 20.15% | 5.95% | 16.68% | -10.71% | 20.90% | -1.35% | 27.22% | -13.52% |
Correlation
The correlation between 10AI.DE and AMED.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between 10AI.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
10AI.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск
10AI.DE
AMED.DE
Сравнение 10AI.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 10AI.DE | AMED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.49 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 9.40 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 10AI.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.74 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.47 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок 10AI.DE и AMED.DE
Максимальная просадка 10AI.DE за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AI.DE и AMED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 10AI.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -38.35% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -10.56% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | -14.07% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.53% | -24.06% | +4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -0.17% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -6.69% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.81% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности 10AI.DE и AMED.DE
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) составляет 4.22%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что 10AI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 10AI.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.61% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 12.64% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 15.19% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 15.87% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 17.00% | +0.06% |
Сравнение комиссий 10AI.DE и AMED.DE
10AI.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AMED.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 10AI.DE и AMED.DE
Дивидендная доходность 10AI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как AMED.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AI.DE Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) | 2.34% | 2.51% | 2.82% | 2.77% | 3.02% | 2.17% | 2.07% | 3.17% | 3.21% |
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, 10AI.DE and AMED.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, 10AI.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
10AI.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AMED.DE.
10AI.DE tracks MSCI Europe, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Their fees differ too: 0.15% for 10AI.DE and 0.25% for AMED.DE.
Подберите оптимальное распределение для 10AI.DE и AMED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор