PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1093.HK с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1093.HK с WMT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

1093.HK (CSPC Pharmaceutical Group Ltd) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. 1093.HK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, 1093.HK returned 17.71%/yr vs 19.89%/yr for WMT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1093.HK и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CSPC Pharmaceutical Group Ltd (1093.HK) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1093.HK торгуется в HKD, в то время как WMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMT были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1093.HK показывает доходность -14.12%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции 1093.HK уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 17.71% против 19.89% соответственно.

1093.HK

1 день
0.42%
1 месяц
-10.06%
С начала года
-14.12%
6 месяцев
-5.48%
1 год
-18.77%
3 года*
6.09%
5 лет*
-7.56%
10 лет*
17.71%

WMT

1 день
0.44%
1 месяц
-7.87%
С начала года
9.80%
6 месяцев
4.81%
1 год
28.47%
3 года*
34.19%
5 лет*
22.65%
10 лет*
19.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1093.HK и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1093.HK
CSPC Pharmaceutical Group Ltd		-14.12%81.38%-30.97%-7.80%-0.70%8.57%61.50%68.76%-27.50%94.71%
WMT
Walmart Inc.		9.80%24.73%73.09%12.87%-0.30%2.52%22.77%29.48%-3.22%47.69%

Correlation

The correlation between 1093.HK and WMT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.02

The correlation between 1093.HK and WMT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSPC Pharmaceutical Group Ltd

Walmart Inc.

Часто сравнивают с 1093.HK:
1093.HK с DAX1093.HK с 1801.HK1093.HK с 3933.HK1093.HK с 3320.HK1093.HK с 1099.HK1093.HK с 1513.HK1093.HK с 2196.HK
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

1093.HK vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1093.HK
Ранг доходности на риск 1093.HK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1093.HK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1093.HK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1093.HK: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1093.HK: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1093.HK: 2525
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1093.HK c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSPC Pharmaceutical Group Ltd (1093.HK) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

1093.HKWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.21

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
1.78

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

1.82

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

5.77

-6.66

1093.HK vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1093.HK на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1093.HK и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 1093.HK и WMT

Максимальная просадка 1093.HK за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки WMT в -36.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1093.HK и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1093.HKWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-36.47%

-38.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.44%

-15.71%

-22.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.44%

-22.10%

-16.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.67%

-25.70%

-34.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.30%

-25.70%

-35.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.97%

-9.79%

-26.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.54%

-8.66%

-17.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.32%

4.95%

+16.37%

Волатильность

Сравнение волатильности 1093.HK и WMT

CSPC Pharmaceutical Group Ltd (1093.HK) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что 1093.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1093.HKWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.44%

9.84%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.31%

18.49%

+16.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.52%

23.64%

+26.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.72%

21.68%

+23.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.08%

21.71%

+25.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1093.HK и WMT

Дивидендная доходность 1093.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности WMT в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1093.HK
CSPC Pharmaceutical Group Ltd		1.93%2.85%6.28%3.44%2.44%2.01%1.79%1.86%2.55%1.46%2.55%2.43%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1093.HK и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSPC Pharmaceutical Group Ltd и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1093.HK значения в HKD, WMT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

1093.HK and WMT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1093.HK и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор