PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1093.HK с PFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1093.HK с PFE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

1093.HK (CSPC Pharmaceutical Group Ltd) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, 1093.HK returned 17.71%/yr vs 2.21%/yr for PFE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1093.HK и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CSPC Pharmaceutical Group Ltd (1093.HK) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1093.HK торгуется в HKD, в то время как PFE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PFE были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1093.HK показывает доходность -14.12%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции 1093.HK превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 17.71% против 2.21% соответственно.

1093.HK

1 день
0.42%
1 месяц
-10.06%
С начала года
-14.12%
6 месяцев
-5.48%
1 год
-18.77%
3 года*
6.09%
5 лет*
-7.56%
10 лет*
17.71%

PFE

1 день
0.14%
1 месяц
1.03%
С начала года
9.52%
6 месяцев
5.48%
1 год
12.68%
3 года*
-7.78%
5 лет*
-3.17%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1093.HK и PFE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1093.HK
CSPC Pharmaceutical Group Ltd		-14.12%81.38%-30.97%-7.80%-0.70%8.57%61.50%68.76%-27.50%94.71%
PFE
Pfizer Inc.		9.52%0.84%-2.72%-41.27%-10.26%67.60%2.61%-7.40%25.09%16.79%

Correlation

The correlation between 1093.HK and PFE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSPC Pharmaceutical Group Ltd

Pfizer Inc.

Часто сравнивают с 1093.HK:
1093.HK с DAX1093.HK с 1801.HK1093.HK с 3933.HK1093.HK с 3320.HK1093.HK с 1099.HK1093.HK с 1513.HK1093.HK с 2196.HK
Часто сравнивают с PFE:
PFE с MRKPFE с JNJPFE с UNHPFE с ABBVPFE с MRNAPFE с SCHDPFE с SPY

Доходность на риск

1093.HK vs. PFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1093.HK
Ранг доходности на риск 1093.HK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1093.HK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1093.HK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1093.HK: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1093.HK: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1093.HK: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг доходности на риск PFE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1093.HK c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSPC Pharmaceutical Group Ltd (1093.HK) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

1093.HKPFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.53

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
0.97

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.11

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

1.10

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

2.22

-3.11

1093.HK vs. PFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1093.HK на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа PFE равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1093.HK и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 1093.HK и PFE

Максимальная просадка 1093.HK за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки PFE в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1093.HK и PFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1093.HKPFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-59.20%

-15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.44%

-11.60%

-26.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.44%

-40.89%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.67%

-59.20%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.30%

-59.20%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.97%

-45.46%

+9.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.54%

-17.85%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.32%

5.75%

+15.57%

Волатильность

Сравнение волатильности 1093.HK и PFE

CSPC Pharmaceutical Group Ltd (1093.HK) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что 1093.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1093.HKPFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.44%

5.05%

+8.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.31%

14.68%

+20.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.52%

23.90%

+26.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.72%

25.37%

+19.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.08%

23.82%

+23.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1093.HK и PFE

Дивидендная доходность 1093.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности PFE в 6.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1093.HK
CSPC Pharmaceutical Group Ltd		1.93%2.85%6.28%3.44%2.44%2.01%1.79%1.86%2.55%1.46%2.55%2.43%
PFE
Pfizer Inc.		6.56%6.91%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1093.HK и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSPC Pharmaceutical Group Ltd и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1093.HK значения в HKD, PFE значения в USD

Часто задаваемые вопросы

1093.HK and PFE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1093.HK и PFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор