Сравнение 0Y8Z.L с HDEU.L
0Y8Z.L (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist)) and HDEU.L (PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS) are both Europe Equities funds - 0Y8Z.L tracks the MSCI EMU Net Index (EUR) while HDEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, 0Y8Z.L returned 15.70%/yr vs 21.83%/yr for HDEU.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. 0Y8Z.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for HDEU.L.
Доходность
Сравнение доходности 0Y8Z.L и HDEU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 0Y8Z.L показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у HDEU.L с доходностью 14.92%.
0Y8Z.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.47%
- 6 месяцев
- 6.47%
- С начала года
- 10.50%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDEU.L
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 12.71%
- С начала года
- 14.92%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам 0Y8Z.L и HDEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
0Y8Z.L iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) | 10.50% | 24.83% | 8.63% | 15.41% | 1.14% |
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 14.92% | 35.86% | 10.17% | 13.59% | 2.35% |
Correlation
The correlation between 0Y8Z.L and HDEU.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0Y8Z.L vs. HDEU.L — Ранг доходности на риск
0Y8Z.L
HDEU.L
Сравнение 0Y8Z.L c HDEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) (0Y8Z.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0Y8Z.L | HDEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.44 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 4.33 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 13.82 | -6.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0Y8Z.L и HDEU.L
Максимальная просадка 0Y8Z.L за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки HDEU.L в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0Y8Z.L и HDEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0Y8Z.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -40.22% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -5.89% | -4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | -12.88% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -0.03% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -5.74% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.85% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0Y8Z.L и HDEU.L
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) (0Y8Z.L) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что 0Y8Z.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0Y8Z.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.07% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 8.30% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 10.41% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 13.50% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 15.55% | +3.44% |
Сравнение комиссий 0Y8Z.L и HDEU.L
0Y8Z.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HDEU.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0Y8Z.L и HDEU.L
Дивидендная доходность 0Y8Z.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности HDEU.L в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0Y8Z.L iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) | 2.33% | 2.53% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 3.66% | 4.71% | 5.78% | 5.56% | 5.60% | 4.21% | 3.04% | 4.50% | 4.38% | 3.44% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
0Y8Z.L and HDEU.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 0Y8Z.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
0Y8Z.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for HDEU.L.
0Y8Z.L tracks MSCI EMU Net Index (EUR), while HDEU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for 0Y8Z.L and 0.30% for HDEU.L.
Подберите оптимальное распределение для 0Y8Z.L и HDEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор