- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 28 апр. 2017 г.
- Регион
- Europe (Eurozone)
- Категория
- Europe Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI EMU Net Index (EUR)
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности 0Y8Z.L
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) (0Y8Z.L) прибавил 11.3% с начала года. Текущая цена акции 0Y8Z.L — €9.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) (0Y8Z.L) показал доход в 11.27% с начала года и 20.92% за последние 12 месяцев.
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist)
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 6.94%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 10.05%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.90%
Доходность 0Y8Z.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июл. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении 0Y8Z.L закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 17 нояб. 2022 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 5 авг. 2024 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.03% | 3.55% | -8.33% | 5.71% | 5.04% | 3.98% | -1.46% | 11.27% | |||||
| 2025 | 7.83% | 3.37% | -3.32% | 0.86% | 5.97% | -1.21% | 1.49% | 0.17% | 1.91% | 3.61% | -0.13% | 2.33% | 24.83% |
| 2024 | 2.12% | 2.71% | 4.66% | -1.48% | 2.26% | -1.62% | -1.05% | 2.61% | 0.91% | -3.14% | -1.24% | 1.88% | 8.63% |
| 2023 | 9.21% | 1.03% | -2.04% | 4.35% | -0.00% | 0.17% | 3.16% | -4.84% | -2.88% | -4.71% | 7.51% | 4.60% | 15.41% |
| 2022 | 0.00% | -2.66% | -4.10% | 11.61% | -2.92% | 1.14% |
Метрики бенчмарка
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) has an annualized alpha of 22.08%, beta of 0.15, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 25, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (72.65%) than losses (31.59%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 22.08%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 72.65%
- Участие в снижении
- 31.59%
Комиссия
Комиссия 0Y8Z.L составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
0Y8Z.L имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) (0Y8Z.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0Y8Z.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.96 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 10.94 | -2.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | €0.20 | €0.20 | €0.16 |
Дивидендный доход | 2.32% | 2.53% | 2.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | €0.00 | €0.04 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.04 | |||||
| 2025 | €0.00 | €0.04 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.16 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.20 |
| 2024 | €0.16 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) показал максимальную просадку в 14.60%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) составляет 2.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.60%апр. 2025 г. | 20d | 1mo 3d | 1mo 23dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.58%окт. 2023 г. | 2mo 16d | 3mo 5d | 5mo 21dавг. 2023 г. - янв. 2024 г. | — |
-10.29%авг. 2024 г. | 2mo 20d | 1mo 23d | 4mo 13dмай 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-10.00%март 2026 г. | 25d | 1mo 26d | 2mo 21dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
-7.98%окт. 2022 г. | 1mo 18d | 1mo 1d | 2mo 19dавг. 2022 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| 0Y8Z.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -50.84% | +36.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -7.57% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | -23.99% | +9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -0.80% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -8.77% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.04% | +0.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с 0Y8Z.L
Добавьте iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с 0Y8Z.L