PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMWJ.DE с WTIZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMWJ.DE с WTIZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMWJ.DE (WisdomTree Industrial Metals Enhanced) and WTIZ.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) are both exchange-traded funds - XMWJ.DE is a Metals fund tracking the Optimised Roll Industrial Metals, while WTIZ.DE is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Equity. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMWJ.DE returned 6.79%/yr vs 14.12%/yr for WTIZ.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XMWJ.DE и WTIZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Industrial Metals Enhanced (XMWJ.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMWJ.DE показывает доходность 11.66%, что значительно ниже, чем у WTIZ.DE с доходностью 17.38%.

XMWJ.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
4.31%
С начала года
11.66%
6 месяцев
17.70%
1 год
28.56%
3 года*
8.41%
5 лет*
6.79%
10 лет*
—

WTIZ.DE

1 день
0.16%
1 месяц
5.32%
С начала года
17.38%
6 месяцев
18.66%
1 год
33.57%
3 года*
19.46%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMWJ.DE и WTIZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XMWJ.DE
WisdomTree Industrial Metals Enhanced		11.66%3.54%10.30%-10.91%5.77%37.50%18.52%
WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		17.38%15.16%17.99%21.47%-4.73%14.55%11.02%

Correlation

The correlation between XMWJ.DE and WTIZ.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Industrial Metals Enhanced

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

Часто сравнивают с XMWJ.DE:
XMWJ.DE с 0GZD.DEXMWJ.DE с WQTM.DEXMWJ.DE с WTEF.DEXMWJ.DE с EUDF.DEXMWJ.DE с 0GZB.DEXMWJ.DE с BNQV.DEXMWJ.DE с WTD7.DE
Часто сравнивают с WTIZ.DE:
WTIZ.DE с EUNN.DEWTIZ.DE с V3PA.DEWTIZ.DE с VJPA.DEWTIZ.DE с DGRA.LWTIZ.DE с VUSA.ASWTIZ.DE с EUDF.DEWTIZ.DE с ENGW.L

Доходность на риск

XMWJ.DE vs. WTIZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMWJ.DE
Ранг доходности на риск XMWJ.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMWJ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMWJ.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMWJ.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMWJ.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMWJ.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
WTIZ.DE
Ранг доходности на риск WTIZ.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIZ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIZ.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIZ.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIZ.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMWJ.DE c WTIZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Industrial Metals Enhanced (XMWJ.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMWJ.DEWTIZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.79

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.58

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.19

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

10.27

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMWJ.DE vs. WTIZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMWJ.DE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTIZ.DE равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMWJ.DE и WTIZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMWJ.DEWTIZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.82

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.91

-0.52

Просадки

Сравнение просадок XMWJ.DE и WTIZ.DE

Максимальная просадка XMWJ.DE за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки WTIZ.DE в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWJ.DE и WTIZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMWJ.DEWTIZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-17.17%

-19.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-10.49%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.35%

-17.17%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-17.17%

-19.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.55%

-0.39%

-14.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.56%

-3.62%

-14.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.26%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XMWJ.DE и WTIZ.DE

WisdomTree Industrial Metals Enhanced (XMWJ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что XMWJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMWJ.DEWTIZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

3.61%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

15.05%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

18.70%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

16.95%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

16.60%

+1.88%

Сравнение комиссий XMWJ.DE и WTIZ.DE

И XMWJ.DE, и WTIZ.DE имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMWJ.DE и WTIZ.DE

Ни XMWJ.DE, ни WTIZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMWJ.DE and WTIZ.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMWJ.DE and WTIZ.DE have the same expense ratio: 0.40% per year.

XMWJ.DE is categorized as Metals, while WTIZ.DE is Japan Equities. XMWJ.DE tracks Optimised Roll Industrial Metals, while WTIZ.DE tracks WisdomTree Japan Equity.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMWJ.DE и WTIZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор