PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0GZD.DE с BNQV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0GZD.DE с BNQV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0GZD.DE (BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC) and BNQV.DE (BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC) are both Metals funds from BNP Paribas - 0GZD.DE tracks the RICI Enhanced Industrial Metals (EUR Hedged) while BNQV.DE tracks the RICI Enhanced Industrial Metals. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0GZD.DE returned 5.74%/yr vs 8.91%/yr for BNQV.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. 0GZD.DE charges 1.20%/yr vs 1.00%/yr for BNQV.DE.

Доходность

Сравнение доходности 0GZD.DE и BNQV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) и BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC (BNQV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 0GZD.DE показывает доходность 11.84%, что значительно ниже, чем у BNQV.DE с доходностью 13.96%.

0GZD.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
3.36%
С начала года
11.84%
6 месяцев
15.44%
1 год
30.27%
3 года*
12.45%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—

BNQV.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
4.56%
С начала года
13.96%
6 месяцев
17.81%
1 год
30.74%
3 года*
11.33%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0GZD.DE и BNQV.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
0GZD.DE
BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC		11.84%16.30%4.70%-4.91%-2.95%24.31%11.15%1.38%
BNQV.DE
BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC		13.96%5.40%12.60%-6.20%6.27%36.61%2.31%2.56%

Correlation

The correlation between 0GZD.DE and BNQV.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2019 г.

0.88

The correlation between 0GZD.DE and BNQV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC

BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC

Часто сравнивают с 0GZD.DE:
0GZD.DE с XMWJ.DE0GZD.DE с B4NB.DE0GZD.DE с ALUM.L0GZD.DE с BNQP.DE0GZD.DE с AIGI.L0GZD.DE с META.L0GZD.DE с ZINC.L
Часто сравнивают с BNQV.DE:
BNQV.DE с BNQP.DEBNQV.DE с B4NQ.DEBNQV.DE с B4NB.DEBNQV.DE с XMWJ.DEBNQV.DE с EMWE.DEBNQV.DE с BCIMBNQV.DE с ETSZ.DE

Доходность на риск

0GZD.DE vs. BNQV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0GZD.DE
Ранг доходности на риск 0GZD.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0GZD.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0GZD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0GZD.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0GZD.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0GZD.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BNQV.DE
Ранг доходности на риск BNQV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNQV.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNQV.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNQV.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNQV.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNQV.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0GZD.DE c BNQV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) и BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC (BNQV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0GZD.DEBNQV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.13

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.01

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

4.03

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

14.99

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0GZD.DE vs. BNQV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0GZD.DE на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNQV.DE равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0GZD.DE и BNQV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0GZD.DEBNQV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.13

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.48

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.04

Просадки

Сравнение просадок 0GZD.DE и BNQV.DE

Максимальная просадка 0GZD.DE за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки BNQV.DE в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GZD.DE и BNQV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0GZD.DEBNQV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-33.62%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-7.60%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.15%

-17.34%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.86%

-33.62%

-6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-5.83%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-15.64%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.05%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности 0GZD.DE и BNQV.DE

BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC (BNQV.DE) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что 0GZD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNQV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0GZD.DEBNQV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.28%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.25%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

14.37%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

18.41%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

16.81%

+1.30%

Сравнение комиссий 0GZD.DE и BNQV.DE

0GZD.DE берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BNQV.DE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0GZD.DE и BNQV.DE

Ни 0GZD.DE, ни BNQV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

0GZD.DE and BNQV.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BNQV.DE is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BNQV.DE is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.20% for 0GZD.DE.

0GZD.DE tracks RICI Enhanced Industrial Metals (EUR Hedged), while BNQV.DE tracks RICI Enhanced Industrial Metals. Their fees differ too: 1.20% for 0GZD.DE and 1.00% for BNQV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0GZD.DE и BNQV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор