Сравнение BNQV.DE с BCIM
BNQV.DE (BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC) and BCIM (abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF) are both Metals funds - BNQV.DE tracks the RICI Enhanced Industrial Metals while BCIM tracks the Bloomberg Industrial Metals. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNQV.DE charges 1.00%/yr vs 0.41%/yr for BCIM.
Доходность
Сравнение доходности BNQV.DE и BCIM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNQV.DE торгуется в EUR, в то время как BCIM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCIM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
BNQV.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- —
BCIM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNQV.DE и BCIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNQV.DE BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC | 13.96% | 5.40% | 12.60% | -6.20% | 6.27% | 6.64% |
BCIM abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF | 0.00% | -2.11% | 10.12% | -12.39% | 2.70% | 7.58% |
Correlation
The correlation between BNQV.DE and BCIM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between BNQV.DE and BCIM has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNQV.DE vs. BCIM — Ранг доходности на риск
BNQV.DE
BCIM
Сравнение BNQV.DE c BCIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC (BNQV.DE) и abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNQV.DE | BCIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNQV.DE | BCIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BNQV.DE и BCIM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNQV.DE | BCIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.64% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNQV.DE и BCIM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNQV.DE | BCIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | — | — |
Сравнение комиссий BNQV.DE и BCIM
BNQV.DE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BCIM в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNQV.DE и BCIM
BNQV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCIM abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF | 3.77% | 3.77% | 11.47% | 3.36% | 0.72% | 1.57% |
BNQV.DE BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNQV.DE and BCIM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCIM is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCIM is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.00% for BNQV.DE.
BNQV.DE tracks RICI Enhanced Industrial Metals, while BCIM tracks Bloomberg Industrial Metals. They also come from different issuers: BNP Paribas and Aberdeen. Their fees differ too: 1.00% for BNQV.DE and 0.41% for BCIM.
Подберите оптимальное распределение для BNQV.DE и BCIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор