Сравнение 0GZB.DE с META.L
0GZB.DE (BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC) and META.L (WisdomTree Industrial Metals Enhanced) are both Metals funds - 0GZB.DE tracks the RICI Enhanced Copper (EUR Hedged) while META.L tracks the Optimised Roll Industrial Metals. Both are passively managed. Over the past 3 years, 0GZB.DE returned 18.68%/yr vs 8.44%/yr for META.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 0GZB.DE charges 1.20%/yr vs 0.40%/yr for META.L.
Доходность
Сравнение доходности 0GZB.DE и META.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0GZB.DE торгуется в EUR, в то время как META.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения META.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0GZB.DE показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у META.L с доходностью 12.00%.
0GZB.DE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- —
META.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 12.00%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 0GZB.DE и META.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
0GZB.DE BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC | 10.76% | 33.47% | 8.38% | 3.72% | 14.40% |
META.L WisdomTree Industrial Metals Enhanced | 12.00% | 3.10% | 10.65% | -10.90% | 9.26% |
Correlation
The correlation between 0GZB.DE and META.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between 0GZB.DE and META.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0GZB.DE vs. META.L — Ранг доходности на риск
0GZB.DE
META.L
Сравнение 0GZB.DE c META.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) и WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0GZB.DE | META.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.77 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 12.73 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0GZB.DE | META.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.85 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.35 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок 0GZB.DE и META.L
Максимальная просадка 0GZB.DE за все время составила -31.84%, что больше максимальной просадки META.L в -20.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GZB.DE и META.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0GZB.DE | META.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.84% | -20.90% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -7.59% | -4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.85% | -20.90% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -1.26% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.14% | -10.42% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.25% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0GZB.DE и META.L
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что 0GZB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0GZB.DE | META.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 4.23% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.81% | 12.89% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 15.45% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 16.65% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.49% | 16.65% | +3.84% |
Сравнение комиссий 0GZB.DE и META.L
0GZB.DE берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии META.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0GZB.DE и META.L
Ни 0GZB.DE, ни META.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
0GZB.DE and META.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, META.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
META.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.20% for 0GZB.DE.
0GZB.DE tracks RICI Enhanced Copper (EUR Hedged), while META.L tracks Optimised Roll Industrial Metals. They also come from different issuers: BNP Paribas and WisdomTree. Their fees differ too: 1.20% for 0GZB.DE and 0.40% for META.L.
Подберите оптимальное распределение для 0GZB.DE и META.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор