PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0GZB.DE с COPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0GZB.DE с COPA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0GZB.DE (BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC) and COPA.L (WisdomTree Copper) are both Metals funds - 0GZB.DE tracks the RICI Enhanced Copper (EUR Hedged) while COPA.L tracks the Bloomberg Copper Subindex. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0GZB.DE returned 6.77%/yr vs 8.05%/yr for COPA.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. 0GZB.DE charges 1.20%/yr vs 0.49%/yr for COPA.L.

Доходность

Сравнение доходности 0GZB.DE и COPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) и WisdomTree Copper (COPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0GZB.DE торгуется в EUR, в то время как COPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0GZB.DE показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у COPA.L с доходностью 15.23%.

0GZB.DE

1 день
0.84%
1 месяц
3.24%
С начала года
10.76%
6 месяцев
20.27%
1 год
40.22%
3 года*
18.68%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

COPA.L

1 день
0.13%
1 месяц
9.76%
С начала года
15.23%
6 месяцев
21.40%
1 год
28.09%
3 года*
15.92%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0GZB.DE и COPA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
0GZB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC		10.76%33.47%8.38%3.72%-11.58%20.19%21.59%6.66%
COPA.L
WisdomTree Copper		15.25%20.19%11.73%-0.42%-8.23%33.66%11.40%9.29%

Correlation

The correlation between 0GZB.DE and COPA.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2019 г.

0.87

The correlation between 0GZB.DE and COPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC

WisdomTree Copper

Часто сравнивают с 0GZB.DE:
0GZB.DE с SLX0GZB.DE с QQQ0GZB.DE с FNGU0GZB.DE с VOOG0GZB.DE с SHY0GZB.DE с XLK0GZB.DE с VOO
Часто сравнивают с COPA.L:
COPA.L с COPXCOPA.L с CPERCOPA.L с HG=FCOPA.L с PPFB.DECOPA.L с SI=FCOPA.L с ^GSPCCOPA.L с VOO

Доходность на риск

0GZB.DE vs. COPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0GZB.DE
Ранг доходности на риск 0GZB.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0GZB.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0GZB.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0GZB.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0GZB.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0GZB.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
COPA.L
Ранг доходности на риск COPA.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPA.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPA.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPA.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPA.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPA.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0GZB.DE c COPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) и WisdomTree Copper (COPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0GZB.DECOPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.85

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
1.18

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

1.17

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

2.52

+9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0GZB.DE vs. COPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0GZB.DE на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа COPA.L равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0GZB.DE и COPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0GZB.DECOPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.85

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.11

+0.52

Просадки

Сравнение просадок 0GZB.DE и COPA.L

Максимальная просадка 0GZB.DE за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки COPA.L в -65.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GZB.DE и COPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0GZB.DECOPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-65.69%

+33.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-23.84%

+12.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.85%

-23.84%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-28.90%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.13%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-27.13%

+16.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

11.11%

-7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности 0GZB.DE и COPA.L

Текущая волатильность для BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) составляет 6.38%, в то время как у WisdomTree Copper (COPA.L) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что 0GZB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0GZB.DECOPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

8.24%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

18.23%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

32.80%

-12.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

25.10%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

22.55%

-2.06%

Сравнение комиссий 0GZB.DE и COPA.L

0GZB.DE берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии COPA.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0GZB.DE и COPA.L

Ни 0GZB.DE, ни COPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

0GZB.DE and COPA.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COPA.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COPA.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.20% for 0GZB.DE.

0GZB.DE tracks RICI Enhanced Copper (EUR Hedged), while COPA.L tracks Bloomberg Copper Subindex. They also come from different issuers: BNP Paribas and WisdomTree. Their fees differ too: 1.20% for 0GZB.DE and 0.49% for COPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0GZB.DE и COPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор