Сравнение 0GGH.L с AEGG.L
0GGH.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and AEGG.L (iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both Global Bonds funds from iShares - 0GGH.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond Index while AEGG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, 0GGH.L returned 2.12%/yr vs 4.13%/yr for AEGG.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 0GGH.L и AEGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0GGH.L торгуется в EUR, в то время как AEGG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEGG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0GGH.L показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у AEGG.L с доходностью 3.05%.
0GGH.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.61%
- С начала года
- -0.41%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- —
AEGG.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.36%
- С начала года
- 3.05%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 0GGH.L и AEGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
0GGH.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -0.41% | 2.71% | 1.27% | 4.35% | -13.33% |
AEGG.L iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 3.05% | -1.00% | 8.03% | 7.79% | -17.29% |
Correlation
The correlation between 0GGH.L and AEGG.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between 0GGH.L and AEGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0GGH.L vs. AEGG.L — Ранг доходности на риск
0GGH.L
AEGG.L
Сравнение 0GGH.L c AEGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0GGH.L) и iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0GGH.L | AEGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.03 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 5.10 | -4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0GGH.L и AEGG.L
Максимальная просадка 0GGH.L за все время составила -21.17%, что больше максимальной просадки AEGG.L в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GGH.L и AEGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0GGH.L | AEGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.17% | -19.12% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.25% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.90% | -6.22% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -1.74% | -10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -8.47% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.90% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0GGH.L и AEGG.L
Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0GGH.L) составляет 0.99%, в то время как у iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что 0GGH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0GGH.L | AEGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.38% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 3.54% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 5.02% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.28% | 7.58% | +16.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 7.58% | +13.33% |
Сравнение комиссий 0GGH.L и AEGG.L
И 0GGH.L, и AEGG.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0GGH.L и AEGG.L
Ни 0GGH.L, ни AEGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
0GGH.L and AEGG.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
0GGH.L and AEGG.L have the same expense ratio: 0.10% per year.
0GGH.L tracks Bloomberg Global Aggregate Bond Index, while AEGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP.
Подберите оптимальное распределение для 0GGH.L и AEGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор