Сравнение 0FLE.L с VDST.L
0FLE.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - 0FLE.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index, while VDST.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0FLE.L returned 2.44%/yr vs 4.10%/yr for VDST.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. 0FLE.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for VDST.L.
Доходность
Сравнение доходности 0FLE.L и VDST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0FLE.L торгуется в EUR, в то время как VDST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDST.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0FLE.L показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у VDST.L с доходностью 4.60%.
0FLE.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- —
VDST.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.18%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 0FLE.L и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.42% | 2.69% | 4.89% | 4.20% | -0.49% | -0.51% | 0.25% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 4.60% | -8.11% | 12.19% | 1.83% | 7.23% | 7.48% | -2.95% |
Correlation
The correlation between 0FLE.L and VDST.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0FLE.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
0FLE.L
VDST.L
Сравнение 0FLE.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0FLE.L | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.39 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 3.52 | +6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0FLE.L и VDST.L
Максимальная просадка 0FLE.L за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки VDST.L в -11.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0FLE.L и VDST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0FLE.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.91% | -11.71% | +7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.71% | -3.79% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -11.58% | +8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.86% | -11.71% | +8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -5.03% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -4.89% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 1.49% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0FLE.L и VDST.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что 0FLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0FLE.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.13% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 4.42% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 6.07% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 7.55% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 7.33% | -4.25% |
Сравнение комиссий 0FLE.L и VDST.L
0FLE.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0FLE.L и VDST.L
Дивидендная доходность 0FLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 4.72% | 5.04% | 6.01% | 5.52% | 1.49% | 0.58% | 1.60% | 2.96% | 2.07% | 0.36% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
0FLE.L and VDST.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for 0FLE.L.
0FLE.L is categorized as Ultrashort Bond, while VDST.L is Government Bonds. 0FLE.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index, while VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for 0FLE.L and 0.05% for VDST.L.
Подберите оптимальное распределение для 0FLE.L и VDST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор