Сравнение 0FLE.L с JPTS.L
0FLE.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and JPTS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both Ultrashort Bond funds. 0FLE.L is passively managed, while JPTS.L is actively managed. Over the past 5 years, 0FLE.L returned 2.58%/yr vs 4.34%/yr for JPTS.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. 0FLE.L charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for JPTS.L.
Доходность
Сравнение доходности 0FLE.L и JPTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0FLE.L торгуется в EUR, в то время как JPTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPTS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0FLE.L показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у JPTS.L с доходностью 4.42%.
0FLE.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- 2.14%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- —
JPTS.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.18%
- С начала года
- 4.42%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 0FLE.L и JPTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 2.14% | 2.69% | 4.89% | 4.20% | -0.49% | -0.51% | -1.77% | 2.79% | -1.65% |
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.42% | -7.18% | 12.47% | 1.38% | 7.28% | 7.97% | -6.52% | 6.53% | -21.30% |
Correlation
The correlation between 0FLE.L and JPTS.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0FLE.L vs. JPTS.L — Ранг доходности на риск
0FLE.L
JPTS.L
Сравнение 0FLE.L c JPTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0FLE.L | JPTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 1.95 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | 4.62 | +8.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0FLE.L и JPTS.L
Максимальная просадка 0FLE.L за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки JPTS.L в -29.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0FLE.L и JPTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0FLE.L | JPTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.91% | -29.15% | +25.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.71% | -3.17% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -11.23% | +8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.86% | -11.78% | +8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -4.70% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -13.01% | +11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 1.33% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0FLE.L и JPTS.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что 0FLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0FLE.L | JPTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.34% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 4.40% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 6.18% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.74% | 7.85% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 12.42% | -9.35% |
Сравнение комиссий 0FLE.L и JPTS.L
0FLE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JPTS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0FLE.L и JPTS.L
Дивидендная доходность 0FLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности JPTS.L в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 4.69% | 5.04% | 6.01% | 5.52% | 1.49% | 0.58% | 1.60% | 2.96% | 2.07% | 0.36% |
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.12% | 4.38% | 5.19% | 4.55% | 1.16% | 0.66% | 2.03% | 2.76% | 1.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
0FLE.L and JPTS.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 0FLE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
0FLE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for JPTS.L.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for 0FLE.L and 0.18% for JPTS.L.
Подберите оптимальное распределение для 0FLE.L и JPTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор