PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 0FLE.L с JPTS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности 0FLE.L и JPTS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0FLE.L торгуется в EUR, в то время как JPTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPTS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0FLE.L показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у JPTS.L с доходностью 4.42%.


0FLE.L

1 день
0.47%
1 месяц
0.94%
6 месяцев
2.14%
С начала года
2.14%
1 год
3.33%
3 года*
3.92%
5 лет*
2.58%
10 лет*

JPTS.L

1 день
-0.22%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
3.18%
С начала года
4.42%
1 год
6.20%
3 года*
4.47%
5 лет*
4.34%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0FLE.L и JPTS.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
0FLE.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
2.14%2.69%4.89%4.20%-0.49%-0.51%-1.77%2.79%-1.65%
JPTS.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)
4.42%-7.18%12.47%1.38%7.28%7.97%-6.52%6.53%-21.30%

Correlation

The correlation between 0FLE.L and JPTS.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

0FLE.L vs. JPTS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

0FLE.L
Ранг доходности на риск 0FLE.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0FLE.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0FLE.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0FLE.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0FLE.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0FLE.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

JPTS.L
Ранг доходности на риск JPTS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPTS.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPTS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPTS.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPTS.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPTS.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0FLE.L c JPTS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


0FLE.LJPTS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

1.95

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

4.62

+8.41

0FLE.L vs. JPTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0FLE.L на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPTS.L равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0FLE.L и JPTS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0FLE.L и JPTS.L

Максимальная просадка 0FLE.L за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки JPTS.L в -29.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0FLE.L и JPTS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


0FLE.LJPTS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.91%

-29.15%

+25.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.71%

-3.17%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.86%

-11.23%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.86%

-11.78%

+8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-4.70%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-13.01%

+11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

1.33%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности 0FLE.L и JPTS.L

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что 0FLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


0FLE.LJPTS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.34%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

4.40%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

6.18%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

7.85%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.07%

12.42%

-9.35%

Сравнение комиссий 0FLE.L и JPTS.L

0FLE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JPTS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 0FLE.L и JPTS.L

Дивидендная доходность 0FLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности JPTS.L в 4.12%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
0FLE.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
4.69%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%2.96%2.07%0.36%
JPTS.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)
4.12%4.38%5.19%4.55%1.16%0.66%2.03%2.76%1.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы


0FLE.L and JPTS.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 0FLE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

0FLE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for JPTS.L.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for 0FLE.L and 0.18% for JPTS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0FLE.L и JPTS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор