Сравнение 0FLE.L с CSP1.L
0FLE.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 0FLE.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0FLE.L returned 2.58%/yr vs 13.80%/yr for CSP1.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. 0FLE.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности 0FLE.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0FLE.L торгуется в EUR, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0FLE.L показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 13.21%.
0FLE.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- 2.14%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 10.65%
- С начала года
- 13.21%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам 0FLE.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 2.14% | 2.69% | 4.89% | 4.20% | -0.49% | -0.51% | -1.77% | 2.79% | -1.65% | -0.04% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 13.21% | 3.67% | 33.49% | 22.33% | -13.74% | 39.60% | 7.48% | 34.46% | -1.22% | 7.73% |
Correlation
The correlation between 0FLE.L and CSP1.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2017 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0FLE.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
0FLE.L
CSP1.L
Сравнение 0FLE.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0FLE.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 3.51 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | 12.57 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0FLE.L и CSP1.L
Максимальная просадка 0FLE.L за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0FLE.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0FLE.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.91% | -32.91% | +29.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.71% | -7.17% | +6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -22.35% | +19.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.86% | -22.35% | +19.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -4.33% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 2.01% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0FLE.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) составляет 1.55%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что 0FLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0FLE.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 2.77% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 7.83% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 11.58% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.74% | 20.59% | -16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 18.87% | -15.80% |
Сравнение комиссий 0FLE.L и CSP1.L
0FLE.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0FLE.L и CSP1.L
Дивидендная доходность 0FLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 4.69% | 5.04% | 6.01% | 5.52% | 1.49% | 0.58% | 1.60% | 2.96% | 2.07% | 0.36% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
0FLE.L and CSP1.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for 0FLE.L.
0FLE.L is categorized as Ultrashort Bond, while CSP1.L is S&P 500. 0FLE.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.12% for 0FLE.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для 0FLE.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор