PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0883.HK с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0883.HK с URNM

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CNOOC Ltd (0883.HK) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM).

URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности 0883.HK и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CNOOC Ltd (0883.HK) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

0883.HK торгуется в HKD, в то время как URNM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URNM были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0883.HK показывает доходность 26.85%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью 16.34%.

0883.HK

1 день
0.22%
1 месяц
-0.22%
С начала года
26.85%
6 месяцев
43.34%
1 год
57.54%
3 года*
42.70%
5 лет*
40.18%
10 лет*
20.44%

URNM

1 день
-0.71%
1 месяц
-10.41%
С начала года
16.34%
6 месяцев
10.61%
1 год
109.40%
3 года*
30.61%
5 лет*
20.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0883.HK и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
0883.HK
CNOOC Ltd		26.85%19.77%57.91%44.90%46.98%19.64%-40.48%16.13%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		16.34%41.05%-14.57%57.79%-11.71%79.29%67.61%3.17%

Корреляция

Корреляция между 0883.HK и URNM составляет 0.10 — связь между их движением почти отсутствует. Они не склонны двигаться ни вместе, ни в противоположных направлениях: каждый актив в большей степени реагирует на свои факторы. Именно поэтому такая пара может хорошо работать в диверсифицированном портфеле.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CNOOC Ltd

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Часто сравнивают с 0883.HK:
0883.HK с 0857.HK0883.HK с OXY0883.HK с 0386.HK0883.HK с BP.L0883.HK с 1898.HK0883.HK с 0006.HK0883.HK с BSM
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с LEUURNM с URANURNM с ccj

Доходность на риск

0883.HK vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0883.HK
Ранг доходности на риск 0883.HK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0883.HK: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0883.HK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0883.HK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0883.HK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0883.HK: 8787
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0883.HK c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNOOC Ltd (0883.HK) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0883.HKURNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.00

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.58

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

3.38

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

9.19

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0883.HK vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0883.HK на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URNM равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0883.HK и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0883.HKURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.00

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

0.43

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.71

-0.21

Просадки

Сравнение просадок 0883.HK и URNM

Максимальная просадка 0883.HK за все время составила -74.17%, что больше максимальной просадки URNM в -50.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0883.HK и URNM.

Загрузка...

Показатели просадок

0883.HKURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.17%

-50.78%

-23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-30.79%

+15.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.80%

-50.78%

+19.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-24.50%

+13.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.31%

-17.89%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

11.29%

-5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности 0883.HK и URNM

Текущая волатильность для CNOOC Ltd (0883.HK) составляет 11.96%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что 0883.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

0883.HKURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.96%

16.89%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

40.50%

-17.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.94%

51.63%

-20.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.19%

47.95%

-17.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.46%

46.74%

-14.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0883.HK и URNM

Дивидендная доходность 0883.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности URNM в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
0883.HK
CNOOC Ltd		5.14%6.53%7.32%10.31%18.84%6.85%9.05%5.63%4.96%3.83%3.81%7.06%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		2.75%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%