PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0694.HK с TBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0694.HK с TBF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0694.HK (Beijing Capital International Airport Co Ltd) is a stock, while TBF (ProShares Short 20+ Year Treasury) is Inverse Bonds fund tracking the U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Over the past 10 years, 0694.HK returned -13.36%/yr vs 2.84%/yr for TBF. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0694.HK и TBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Beijing Capital International Airport Co Ltd (0694.HK) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0694.HK торгуется в HKD, в то время как TBF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TBF были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0694.HK показывает доходность -39.13%, что значительно ниже, чем у TBF с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции 0694.HK уступали акциям TBF по среднегодовой доходности: -13.36% против 2.84% соответственно.

0694.HK

1 день
-1.18%
1 месяц
-12.95%
С начала года
-39.13%
6 месяцев
-40.00%
1 год
-41.26%
3 года*
-32.73%
5 лет*
-21.03%
10 лет*
-13.36%

TBF

1 день
0.48%
1 месяц
1.17%
С начала года
3.30%
6 месяцев
4.44%
1 год
2.36%
3 года*
8.09%
5 лет*
10.28%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0694.HK и TBF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0694.HK
Beijing Capital International Airport Co Ltd		-39.13%-1.43%22.27%-59.89%19.71%-26.28%-11.39%-2.43%-26.77%53.04%
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury		3.30%1.46%15.73%2.42%42.62%1.88%-19.71%-11.43%3.49%-7.75%

Correlation

The correlation between 0694.HK and TBF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2009 г.

0.03

The correlation between 0694.HK and TBF shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beijing Capital International Airport Co Ltd

ProShares Short 20+ Year Treasury

Часто сравнивают с 0694.HK:
0694.HK с 6098.HK0694.HK с 1928.HK0694.HK с ^HSI0694.HK с 0005.HK0694.HK с 0753.HK0694.HK с XCB.TO
Часто сравнивают с TBF:
TBF с TLTTBF с TTTTBF с TMVTBF с TLTWTBF с QQQTBF с UUPTBF с EDV

Доходность на риск

0694.HK vs. TBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0694.HK
Ранг доходности на риск 0694.HK: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0694.HK: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0694.HK: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0694.HK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0694.HK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0694.HK: 22
Ранг коэф-та Мартина
TBF
Ранг доходности на риск TBF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0694.HK c TBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beijing Capital International Airport Co Ltd (0694.HK) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0694.HKTBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.57
0.25

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.36
0.42

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.05

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

0.29

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

0.63

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0694.HK vs. TBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0694.HK на текущий момент составляет -1.57, что ниже коэффициента Шарпа TBF равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0694.HK и TBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0694.HKTBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.57

0.25

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.66

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

0.20

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.21

+0.25

Просадки

Сравнение просадок 0694.HK и TBF

Максимальная просадка 0694.HK за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки TBF в -70.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0694.HK и TBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0694.HKTBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.27%

-70.41%

-15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.99%

-8.15%

-39.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.21%

-17.93%

-52.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.83%

-17.93%

-55.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.96%

-38.91%

-47.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.27%

-42.68%

-43.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.94%

-47.23%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.68%

3.78%

+19.90%

Волатильность

Сравнение волатильности 0694.HK и TBF

Beijing Capital International Airport Co Ltd (0694.HK) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что 0694.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0694.HKTBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

2.67%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.56%

6.48%

+17.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.97%

9.59%

+17.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.97%

15.72%

+22.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.82%

14.53%

+23.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0694.HK и TBF

0694.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0694.HK
Beijing Capital International Airport Co Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.59%5.91%3.64%1.86%2.35%2.07%
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury		2.83%3.39%4.06%4.99%0.36%0.00%0.22%1.68%0.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

0694.HK and TBF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0694.HK и TBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор