Сравнение 04Q.DE с VDIV.DE
04Q.DE (Nordea Bank Abp) is a stock, while VDIV.DE (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Over the past 3 years, 04Q.DE returned 28.76%/yr vs 19.95%/yr for VDIV.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 04Q.DE и VDIV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 04Q.DE показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у VDIV.DE с доходностью 9.79%.
04Q.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 12.05%
- 1 год
- 35.87%
- 3 года*
- 28.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDIV.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 04Q.DE и VDIV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04Q.DE Nordea Bank Abp | 7.59% | 64.85% | 1.64% | 20.34% | 0.43% | 0.54% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.79% | 24.55% | 15.67% | 11.47% | 15.47% | 4.60% |
Correlation
The correlation between 04Q.DE and VDIV.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2021 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
04Q.DE vs. VDIV.DE — Ранг доходности на риск
04Q.DE
VDIV.DE
Сравнение 04Q.DE c VDIV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordea Bank Abp (04Q.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 04Q.DE | VDIV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.51 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 6.94 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 20.46 | -10.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 04Q.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.73 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.94 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок 04Q.DE и VDIV.DE
Максимальная просадка 04Q.DE за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки VDIV.DE в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 04Q.DE и VDIV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 04Q.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.60% | -36.12% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -3.68% | -8.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.00% | -15.12% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -2.39% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -4.22% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 1.25% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности 04Q.DE и VDIV.DE
Nordea Bank Abp (04Q.DE) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что 04Q.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 04Q.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 2.82% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | 6.79% | +9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.18% | 9.36% | +11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.40% | 11.92% | +15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 15.36% | +12.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 04Q.DE и VDIV.DE
Дивидендная доходность 04Q.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности VDIV.DE в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04Q.DE Nordea Bank Abp | 5.93% | 5.85% | 8.75% | 7.10% | 6.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.97% | 4.56% | 3.97% | 4.11% | 4.35% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
04Q.DE and VDIV.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 04Q.DE и VDIV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор