PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 025540.KS с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 025540.KS с JMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

025540.KS (Korea Electric Terminal) is a stock, while JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) is Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index. Over the past 5 years, 025540.KS returned -2.69%/yr vs 23.43%/yr for JMOM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 025540.KS и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₩10,000 в Korea Electric Terminal (025540.KS) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

025540.KS торгуется в KRW, в то время как JMOM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JMOM были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 025540.KS показывает доходность 14.71%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 27.59%.

025540.KS

1 день
-0.52%
1 месяц
-12.37%
С начала года
14.71%
6 месяцев
20.07%
1 год
30.74%
3 года*
11.43%
5 лет*
-2.69%
10 лет*
0.06%

JMOM

1 день
-2.17%
1 месяц
9.76%
С начала года
27.59%
6 месяцев
23.35%
1 год
51.29%
3 года*
34.72%
5 лет*
23.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 025540.KS и JMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
025540.KS
Korea Electric Terminal		14.71%5.45%-7.80%46.32%-31.22%23.72%47.66%6.85%-38.29%-7.88%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		27.59%15.30%46.48%26.39%-16.35%36.98%21.66%33.11%-1.16%-1.53%

Correlation

The correlation between 025540.KS and JMOM is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Korea Electric Terminal

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

025540.KS vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
025540.KS
Ранг доходности на риск 025540.KS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 025540.KS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 025540.KS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 025540.KS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 025540.KS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 025540.KS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 025540.KS c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Korea Electric Terminal (025540.KS) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

025540.KSJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
3.80

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
4.94

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.65

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

10.35

-8.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.01

38.07

-33.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

025540.KS vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 025540.KS на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа JMOM равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 025540.KS и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

025540.KSJMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

3.80

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

1.33

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.09

-0.94

Просадки

Сравнение просадок 025540.KS и JMOM

Максимальная просадка 025540.KS за все время составила -84.97%, что больше максимальной просадки JMOM в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 025540.KS и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

025540.KSJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.97%

-30.97%

-54.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.13%

-4.98%

-14.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.64%

-17.39%

-14.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.21%

-22.25%

-31.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-2.27%

-17.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.90%

-4.54%

-27.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.93%

1.35%

+5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности 025540.KS и JMOM

Korea Electric Terminal (025540.KS) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что 025540.KS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

025540.KSJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

5.12%

+7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.64%

10.65%

+21.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.78%

13.57%

+23.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.13%

17.72%

+19.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.19%

18.81%

+20.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 025540.KS и JMOM

Дивидендная доходность 025540.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности JMOM в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
025540.KS
Korea Electric Terminal		4.15%4.75%3.29%0.93%1.35%0.92%1.13%1.64%1.72%1.05%0.89%0.61%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.74%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

025540.KS and JMOM have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 025540.KS и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор