PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 017670.KS с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 017670.KS с T

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

017670.KS (SK Telecom Co Ltd) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, 017670.KS returned 19.04%/yr vs 6.24%/yr for T. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 017670.KS и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₩10,000 в SK Telecom Co Ltd (017670.KS) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

017670.KS торгуется в KRW, в то время как T торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения T были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 017670.KS показывает доходность 105.25%, что значительно выше, чем у T с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции 017670.KS превзошли акции T по среднегодовой доходности: 19.04% против 6.24% соответственно.

017670.KS

1 день
-13.02%
1 месяц
14.98%
С начала года
105.25%
6 месяцев
101.85%
1 год
111.94%
3 года*
37.19%
5 лет*
21.51%
10 лет*
19.04%

T

1 день
1.61%
1 месяц
-4.06%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-2.67%
1 год
-1.58%
3 года*
27.07%
5 лет*
14.13%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 017670.KS и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
017670.KS
SK Telecom Co Ltd		105.25%1.84%15.36%13.63%-12.81%49.31%8.47%-4.31%8.70%27.96%
T
AT&T Inc.		1.32%11.35%64.27%0.03%11.74%0.69%-25.99%51.07%-18.90%-15.19%

Correlation

The correlation between 017670.KS and T is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SK Telecom Co Ltd

AT&T Inc.

Часто сравнивают с 017670.KS:
017670.KS с t
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

017670.KS vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
017670.KS
Ранг доходности на риск 017670.KS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 017670.KS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 017670.KS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 017670.KS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 017670.KS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 017670.KS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 017670.KS c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SK Telecom Co Ltd (017670.KS) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

017670.KSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
-0.07

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
0.08

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.01

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.32

-0.08

+6.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.26

-0.18

+21.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

017670.KS vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 017670.KS на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 017670.KS и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

017670.KSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

-0.07

+2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.57

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.26

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.29

-0.16

Просадки

Сравнение просадок 017670.KS и T

Максимальная просадка 017670.KS за все время составила -62.33%, что больше максимальной просадки T в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 017670.KS и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

017670.KSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.33%

-38.87%

-23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.73%

-19.64%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-19.64%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.42%

-33.95%

+8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.84%

-38.87%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-18.34%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-13.52%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

8.69%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности 017670.KS и T

SK Telecom Co Ltd (017670.KS) имеет более высокую волатильность в 24.29% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что 017670.KS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

017670.KSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.29%

8.39%

+15.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.10%

19.68%

+22.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.62%

24.13%

+20.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.34%

24.98%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.61%

23.94%

+1.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 017670.KS и T

Дивидендная доходность 017670.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности T в 4.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
017670.KS
SK Telecom Co Ltd		1.52%5.07%4.51%7.07%7.00%5.71%8.02%8.02%7.08%7.15%8.52%8.86%
T
AT&T Inc.		4.88%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 017670.KS и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SK Telecom Co Ltd и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 017670.KS значения в KRW, T значения в USD

Часто задаваемые вопросы

017670.KS and T have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 017670.KS и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор