Сравнение 009540.KS с WMT
009540.KS (Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. 009540.KS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, 009540.KS returned 12.18%/yr vs 22.85%/yr for WMT. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности 009540.KS и WMT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
009540.KS торгуется в KRW, в то время как WMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMT были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 009540.KS показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 14.93%. За последние 10 лет акции 009540.KS уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 12.18% против 22.85% соответственно.
009540.KS
- 1 день
- 5.99%
- 1 месяц
- -13.57%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 58.88%
- 5 лет*
- 24.52%
- 10 лет*
- 12.18%
WMT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 14.93%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 43.68%
- 3 года*
- 42.52%
- 5 лет*
- 30.20%
- 10 лет*
- 22.85%
Сравнение доходности по годам 009540.KS и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009540.KS Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | -0.27% | 84.32% | 88.59% | 71.00% | -25.26% | -12.81% | -14.23% | -1.56% | 40.71% | -48.50% |
WMT Walmart Inc. | 14.93% | 21.63% | 98.37% | 16.10% | 5.17% | 11.72% | 16.08% | 35.10% | 0.74% | 29.49% |
Correlation
The correlation between 009540.KS and WMT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
009540.KS vs. WMT — Ранг доходности на риск
009540.KS
WMT
Сравнение 009540.KS c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 009540.KS | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.88 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 10.20 | -8.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 009540.KS и WMT
Максимальная просадка 009540.KS за все время составила -89.71%, что больше максимальной просадки WMT в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 009540.KS и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 009540.KS | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.71% | -34.53% | -55.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.83% | -15.22% | -11.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.22% | -19.41% | -10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.96% | -24.17% | -25.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.69% | -24.17% | -45.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -9.15% | -25.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.78% | -10.34% | -50.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 4.30% | +7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности 009540.KS и WMT
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что 009540.KS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 009540.KS | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 10.30% | +7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.05% | 19.29% | +20.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 25.24% | +26.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.33% | 23.05% | +19.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.97% | 22.57% | +25.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 009540.KS и WMT
Дивидендная доходность 009540.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности WMT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009540.KS Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 3.09% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 009540.KS и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
009540.KS and WMT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 009540.KS и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор