Сравнение 009540.KS с SFM
009540.KS (Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. 009540.KS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, 009540.KS returned 12.18%/yr vs 17.26%/yr for SFM. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности 009540.KS и SFM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
009540.KS торгуется в KRW, в то время как SFM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SFM были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 009540.KS показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции 009540.KS уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: 12.18% против 17.26% соответственно.
009540.KS
- 1 день
- 5.99%
- 1 месяц
- -13.57%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 58.88%
- 5 лет*
- 24.52%
- 10 лет*
- 12.18%
SFM
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- -38.63%
- 3 года*
- 43.72%
- 5 лет*
- 32.28%
- 10 лет*
- 17.26%
Сравнение доходности по годам 009540.KS и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009540.KS Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | -0.27% | 84.32% | 88.59% | 71.00% | -25.26% | -12.81% | -14.23% | -1.56% | 40.71% | -48.50% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 14.18% | -38.74% | 201.13% | 52.86% | 15.23% | 61.77% | -2.22% | -14.57% | 0.72% | 13.71% |
Correlation
The correlation between 009540.KS and SFM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
009540.KS vs. SFM — Ранг доходности на риск
009540.KS
SFM
Сравнение 009540.KS c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 009540.KS | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.86 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.65 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | -0.91 | +2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 009540.KS и SFM
Максимальная просадка 009540.KS за все время составила -89.71%, что больше максимальной просадки SFM в -69.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 009540.KS и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 009540.KS | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.71% | -69.27% | -20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.83% | -60.04% | +33.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.22% | -62.69% | +32.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.96% | -62.69% | +12.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.69% | -62.69% | -7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -48.51% | +13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.78% | -36.36% | -24.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 42.68% | -31.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности 009540.KS и SFM
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.30%. Это указывает на то, что 009540.KS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 009540.KS | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 12.30% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.05% | 31.62% | +8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 47.54% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.33% | 39.64% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.97% | 38.16% | +9.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 009540.KS и SFM
Дивидендная доходность 009540.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
009540.KS Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 3.09% | 2.04% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 009540.KS и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
009540.KS and SFM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 009540.KS и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор