PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0012.HK с KRC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0012.HK с KRC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0012.HK (Henderson Land) and KRC (Kilroy Realty Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — 0012.HK in Real Estate - Diversified, KRC in REIT - Office. Over the past 10 years, 0012.HK returned 4.31%/yr vs -0.78%/yr for KRC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0012.HK и KRC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Henderson Land (0012.HK) и Kilroy Realty Corporation (KRC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0012.HK торгуется в HKD, в то время как KRC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KRC были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0012.HK показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у KRC с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции 0012.HK превзошли акции KRC по среднегодовой доходности: 4.31% против -0.78% соответственно.

0012.HK

1 день
-1.24%
1 месяц
-13.18%
С начала года
4.66%
6 месяцев
0.51%
1 год
21.47%
3 года*
14.05%
5 лет*
1.26%
10 лет*
4.31%

KRC

1 день
0.00%
1 месяц
6.17%
С начала года
1.68%
6 месяцев
-4.66%
1 год
12.64%
3 года*
14.23%
5 лет*
-7.57%
10 лет*
-0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0012.HK и KRC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0012.HK
Henderson Land		4.66%28.27%5.75%-4.71%-12.83%15.35%-16.23%12.70%-13.45%42.06%
KRC
Kilroy Realty Corporation		1.68%-1.81%7.25%10.07%-39.15%19.95%-29.50%36.04%-13.35%5.08%

Correlation

The correlation between 0012.HK and KRC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г.

0.10

The correlation between 0012.HK and KRC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Henderson Land

Kilroy Realty Corporation

Часто сравнивают с 0012.HK:
0012.HK с CLILF0012.HK с AOO.F0012.HK с 0388.HK0012.HK с COV.PA0012.HK с CTPNV.AS0012.HK с ESS0012.HK с PLD
Часто сравнивают с KRC:
KRC с KRGKRC с ESSKRC с AREKRC с FITBKRC с OKRC с SLGKRC с SPG

Доходность на риск

0012.HK vs. KRC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0012.HK
Ранг доходности на риск 0012.HK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0012.HK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0012.HK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0012.HK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0012.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0012.HK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KRC
Ранг доходности на риск KRC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0012.HK c KRC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henderson Land (0012.HK) и Kilroy Realty Corporation (KRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0012.HKKRCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.46

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
0.83

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

0.36

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

0.77

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0012.HK vs. KRC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0012.HK на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа KRC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0012.HK и KRC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0012.HKKRCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.46

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.22

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

-0.02

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.01

+0.15

Просадки

Сравнение просадок 0012.HK и KRC

Максимальная просадка 0012.HK за все время составила -70.71%, что меньше максимальной просадки KRC в -77.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0012.HK и KRC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0012.HKKRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.71%

-77.36%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.51%

-34.86%

+16.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.91%

-34.86%

+7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.30%

-64.86%

+18.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.65%

-66.25%

+17.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.90%

-42.20%

+25.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.41%

-27.29%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

16.37%

-9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности 0012.HK и KRC

Henderson Land (0012.HK) и Kilroy Realty Corporation (KRC) имеют волатильность 7.85% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0012.HKKRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

7.57%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

22.29%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.48%

27.76%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

33.95%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

31.57%

-6.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0012.HK и KRC

Дивидендная доходность 0012.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности KRC в 5.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0012.HK
Henderson Land		4.39%6.40%7.63%7.48%6.61%5.42%5.95%5.05%4.75%3.35%3.87%2.56%
KRC
Kilroy Realty Corporation		5.70%5.78%5.34%5.42%5.48%3.07%3.43%2.28%2.85%2.21%4.61%2.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0012.HK и KRC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henderson Land и Kilroy Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0012.HK значения в HKD, KRC значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0012.HK and KRC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0012.HK и KRC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор