Сравнение 000040.KS с SPMO
000040.KS (KR Motors Co. Ltd) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, 000040.KS returned -31.57%/yr vs 23.73%/yr for SPMO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 000040.KS и SPMO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
000040.KS торгуется в KRW, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 000040.KS показывает доходность -26.39%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 31.22%. За последние 10 лет акции 000040.KS уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: -31.57% против 23.73% соответственно.
000040.KS
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -22.07%
- С начала года
- -26.39%
- 6 месяцев
- -34.00%
- 1 год
- -25.39%
- 3 года*
- -43.29%
- 5 лет*
- -36.68%
- 10 лет*
- -31.57%
SPMO
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- 9.88%
- С начала года
- 31.22%
- 6 месяцев
- 26.98%
- 1 год
- 58.39%
- 3 года*
- 48.44%
- 5 лет*
- 31.10%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам 000040.KS и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000040.KS KR Motors Co. Ltd | -26.39% | -0.66% | -53.54% | -36.07% | -35.26% | -23.79% | 27.07% | -44.20% | 2.56% | -62.34% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 31.22% | 23.67% | 66.25% | 20.91% | -5.38% | 34.37% | 20.72% | 30.71% | 3.36% | 12.88% |
Correlation
The correlation between 000040.KS and SPMO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
000040.KS vs. SPMO — Ранг доходности на риск
000040.KS
SPMO
Сравнение 000040.KS c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KR Motors Co. Ltd (000040.KS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 000040.KS | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.57 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 6.99 | -7.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 26.75 | -27.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 000040.KS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 3.39 | -3.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | 1.64 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | 1.22 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 1.18 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок 000040.KS и SPMO
Максимальная просадка 000040.KS за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки SPMO в -27.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 000040.KS и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 000040.KS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.62% | -27.97% | -71.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.46% | -8.39% | -41.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.83% | -19.34% | -66.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.73% | -19.34% | -71.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.03% | -27.97% | -70.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.62% | -5.32% | -94.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.84% | -3.89% | -86.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.64% | 2.19% | +25.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности 000040.KS и SPMO
KR Motors Co. Ltd (000040.KS) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что 000040.KS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 000040.KS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.73% | 8.37% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.88% | 14.15% | +14.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.83% | 17.42% | +41.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.46% | 19.00% | +37.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.04% | 19.53% | +38.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 000040.KS и SPMO
000040.KS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000040.KS KR Motors Co. Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.70% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
000040.KS and SPMO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 000040.KS и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор