Сравнение 000020.KS с JNJ
000020.KS (Dongwha Pharm.Co.Ltd) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — 000020.KS in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, JNJ in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, 000020.KS returned -5.08%/yr vs 13.56%/yr for JNJ. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности 000020.KS и JNJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
000020.KS торгуется в KRW, в то время как JNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNJ были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 000020.KS показывает доходность -12.63%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 23.07%. За последние 10 лет акции 000020.KS уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: -5.08% против 13.56% соответственно.
000020.KS
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -12.63%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- -16.63%
- 3 года*
- -17.28%
- 5 лет*
- -16.67%
- 10 лет*
- -5.08%
JNJ
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- 12.39%
- С начала года
- 23.07%
- 6 месяцев
- 23.31%
- 1 год
- 78.69%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам 000020.KS и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000020.KS Dongwha Pharm.Co.Ltd | -12.63% | -0.79% | -36.87% | 12.95% | -35.36% | -24.77% | 138.77% | -7.29% | -5.37% | 22.03% |
JNJ Johnson & Johnson | 23.07% | 44.09% | 8.53% | -5.97% | 11.97% | 22.09% | 4.32% | 20.63% | -1.04% | 9.93% |
Correlation
The correlation between 000020.KS and JNJ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | -0.02 |
The correlation between 000020.KS and JNJ shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
000020.KS vs. JNJ — Ранг доходности на риск
000020.KS
JNJ
Сравнение 000020.KS c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dongwha Pharm.Co.Ltd (000020.KS) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 000020.KS | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.73 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 6.37 | -7.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 21.70 | -23.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 000020.KS | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 4.29 | -4.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | 0.96 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.71 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.69 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок 000020.KS и JNJ
Максимальная просадка 000020.KS за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки JNJ в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 000020.KS и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 000020.KS | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -27.37% | -58.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.65% | -12.42% | -10.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.30% | -16.73% | -31.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.55% | -20.90% | -49.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.32% | -22.74% | -57.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.32% | -1.19% | -79.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.02% | -7.89% | -47.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 3.64% | +7.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности 000020.KS и JNJ
Dongwha Pharm.Co.Ltd (000020.KS) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что 000020.KS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 000020.KS | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 7.06% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | 13.81% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 18.44% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.83% | 18.53% | +13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.67% | 19.19% | +21.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 000020.KS и JNJ
Дивидендная доходность 000020.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности JNJ в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000020.KS Dongwha Pharm.Co.Ltd | 1.20% | 0.00% | 2.86% | 1.75% | 1.94% | 1.23% | 0.92% | 1.44% | 1.32% | 1.54% | 1.35% | 0.98% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.25% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 000020.KS и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dongwha Pharm.Co.Ltd и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
000020.KS and JNJ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 000020.KS и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор