PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPLRCI с DAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPLRCI с DAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Industrials Index (^SPLRCI) и Delta Air Lines, Inc. (DAL).

Доходность

Сравнение доходности ^SPLRCI и DAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Industrials Index (^SPLRCI) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPLRCI и DAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPLRCI
S&P 500 Industrials Index		2.69%17.70%15.64%16.04%-7.10%19.40%9.01%26.83%-15.00%18.54%
DAL
Delta Air Lines, Inc.		-2.33%16.09%52.00%23.03%-15.92%-2.81%-30.77%20.38%-8.66%16.23%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPLRCI показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у DAL с доходностью -2.33%. За последние 10 лет акции ^SPLRCI превзошли акции DAL по среднегодовой доходности: 10.81% против 4.98% соответственно.

^SPLRCI

1 день
-1.27%
1 месяц
-10.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
3.57%
1 год
20.79%
3 года*
17.48%
5 лет*
10.15%
10 лет*
10.81%

DAL

1 день
1.68%
1 месяц
5.21%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
21.17%
1 год
61.31%
3 года*
25.89%
5 лет*
7.37%
10 лет*
4.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Industrials Index

Delta Air Lines, Inc.

Часто сравнивают с DAL:
DAL с AALDAL с UALDAL с LUVDAL с SPYDAL с CCLDAL с RCLDAL с VOO

Доходность на риск

^SPLRCI vs. DAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPLRCI
Ранг доходности на риск ^SPLRCI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPLRCI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPLRCI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPLRCI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPLRCI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPLRCI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DAL
Ранг доходности на риск DAL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPLRCI c DAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Industrials Index (^SPLRCI) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPLRCIDALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.06

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.49

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.26

7.55

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPLRCI vs. DAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPLRCI на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAL равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPLRCI и DAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPLRCIDALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.23

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.18

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.12

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.14

+0.27

Корреляция

Корреляция между ^SPLRCI и DAL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SPLRCI и DAL

Максимальная просадка ^SPLRCI за все время составила -65.15%, что меньше максимальной просадки DAL в -81.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPLRCI и DAL.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPLRCIDALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.15%

-81.73%

+16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-22.90%

+10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-47.92%

+25.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.63%

-69.18%

+26.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.84%

-10.04%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-29.16%

+19.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

7.54%

-4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPLRCI и DAL

Текущая волатильность для S&P 500 Industrials Index (^SPLRCI) составляет 5.36%, в то время как у Delta Air Lines, Inc. (DAL) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что ^SPLRCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPLRCIDALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

13.64%

-8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

29.62%

-18.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

50.06%

-30.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

40.49%

-23.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

41.95%

-22.09%