PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXI с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXI с PPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrials Select Sector Index (^SIXI) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).

PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SIXI и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrials Select Sector Index (^SIXI) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SIXI и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXI
Industrials Select Sector Index		6.03%17.70%15.64%16.04%-6.69%18.88%9.01%26.83%-14.73%21.58%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.35%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXI показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции ^SIXI уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 11.54% против 17.98% соответственно.

^SIXI

1 день
1.65%
1 месяц
-7.94%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.94%
1 год
24.72%
3 года*
17.58%
5 лет*
10.76%
10 лет*
11.54%

PPA

1 день
2.39%
1 месяц
-8.56%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
45.28%
3 года*
28.92%
5 лет*
19.15%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrials Select Sector Index

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

^SIXI vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXI
Ранг доходности на риск ^SIXI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXI c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrials Select Sector Index (^SIXI) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXIPPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.09

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.80

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

3.37

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

13.40

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXI vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXI на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXI и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXIPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.09

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.06

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.88

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.66

-0.08

Корреляция

Корреляция между ^SIXI и PPA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SIXI и PPA

Максимальная просадка ^SIXI за все время составила -42.63%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXI и PPA.

Загрузка...

Показатели просадок

^SIXIPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.63%

-57.37%

+14.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-13.71%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-18.37%

-4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.63%

-43.92%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-8.56%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-9.19%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.45%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXI и PPA

Текущая волатильность для Industrials Select Sector Index (^SIXI) составляет 6.56%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что ^SIXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SIXIPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

7.57%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

15.14%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

21.75%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

18.22%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

20.48%

-0.53%