PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Industrials Select Sector Index (^SIXI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Industrials Select Sector Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Industrials Select Sector Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
418.42%
469.14%
^SIXI (Industrials Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Industrials Select Sector Index показал доход в 9.77% с начала года и 25.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Industrials Select Sector Index составила 9.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.77%11.18%
1 месяц3.31%5.60%
6 месяцев18.84%17.48%
1 год25.37%26.33%
5 лет (среднегодовая)11.07%13.16%
10 лет (среднегодовая)9.21%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^SIXI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.92%6.98%4.32%-3.62%9.77%
20233.67%-1.17%0.55%-1.22%-3.46%11.17%2.85%-2.26%-6.06%-2.97%8.51%6.84%16.04%
2022-4.34%-1.13%3.29%-7.57%-0.78%-7.50%9.46%-3.08%-10.57%13.86%7.57%-3.11%-6.69%
2021-4.34%6.63%8.82%3.55%2.89%-2.28%0.85%0.92%-6.22%6.83%-3.71%4.76%18.88%
2020-0.51%-9.61%-19.29%8.66%5.13%1.90%4.28%8.31%-0.84%-1.49%15.64%1.12%9.01%
201911.36%6.06%-1.24%4.05%-8.08%7.75%0.59%-2.95%2.93%0.98%4.14%-0.16%26.83%
20185.49%-4.16%-2.78%-2.85%2.69%-3.43%7.25%-0.01%2.07%-10.86%3.47%-10.81%-14.73%
20171.88%3.49%-0.76%1.84%1.46%1.28%0.21%-0.06%4.05%0.71%3.77%1.97%21.58%
2016-5.74%3.72%7.00%1.17%-0.79%0.57%3.62%0.56%0.01%-2.08%8.66%0.21%17.34%
2015-3.63%5.06%-2.59%-0.39%0.04%-2.75%0.16%-5.71%-2.32%8.67%0.48%-2.66%-6.29%
2014-4.27%3.77%0.80%1.32%1.77%0.24%-4.20%3.98%-1.35%3.90%2.74%-0.17%8.39%
20135.70%1.93%2.22%-0.80%4.72%-1.64%5.73%-2.60%5.61%4.71%3.40%4.03%37.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^SIXI среди indices на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^SIXI, с текущим значением в 7171
^SIXI (Industrials Select Sector Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXI, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXI, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXI, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXI, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXI, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Industrials Select Sector Index (^SIXI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^SIXI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SIXI, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^SIXI, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^SIXI, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^SIXI, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^SIXI, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.12

Коэффициент Шарпа

Industrials Select Sector Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.06. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.06
2.38
^SIXI (Industrials Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.72%
-0.09%
^SIXI (Industrials Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Industrials Select Sector Index показал максимальную просадку в 42.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 157 торговых сессий.

Текущая просадка Industrials Select Sector Index составляет 0.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.63%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.15710 нояб. 2020 г.184
-38.15%7 янв. 2009 г.429 мар. 2009 г.1067 авг. 2009 г.148
-26.7%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3132 янв. 2013 г.421
-25.21%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2164 нояб. 2019 г.445
-22.64%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.18630 июн. 2023 г.372

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Industrials Select Sector Index составляет 3.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.19%
3.36%
^SIXI (Industrials Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)