PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^S5TELS с TTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^S5TELS с TTWO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Communication Services Index (^S5TELS) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO).

Доходность

Сравнение доходности ^S5TELS и TTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Communication Services Index (^S5TELS) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^S5TELS и TTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^S5TELS
S&P 500 Communication Services Index		-5.70%32.41%38.89%54.36%-40.42%20.53%22.18%30.88%-16.43%-5.97%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.		-21.93%39.09%14.37%54.57%-41.41%-14.47%69.72%18.93%-6.23%122.72%

Доходность по периодам

С начала года, ^S5TELS показывает доходность -5.70%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -21.93%. За последние 10 лет акции ^S5TELS уступали акциям TTWO по среднегодовой доходности: 9.42% против 18.16% соответственно.

^S5TELS

1 день
-0.15%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
1.51%
1 год
32.26%
3 года*
30.37%
5 лет*
11.80%
10 лет*
9.42%

TTWO

1 день
0.84%
1 месяц
-7.92%
С начала года
-21.93%
6 месяцев
-22.21%
1 год
-5.32%
3 года*
18.97%
5 лет*
2.10%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Communication Services Index

Take-Two Interactive Software, Inc.

Часто сравнивают с TTWO:
TTWO с EATTWO с VOOTTWO с NVDATTWO с RBLXTTWO с MARTTWO с PVHTTWO с XDWT.DE

Доходность на риск

^S5TELS vs. TTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^S5TELS
Ранг доходности на риск ^S5TELS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^S5TELS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^S5TELS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^S5TELS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^S5TELS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^S5TELS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TTWO
Ранг доходности на риск TTWO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTWO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTWO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTWO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTWO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTWO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^S5TELS c TTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Communication Services Index (^S5TELS) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^S5TELSTTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

-0.17

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

-0.03

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.00

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.18

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

-0.47

+8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^S5TELS vs. TTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^S5TELS на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа TTWO равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^S5TELS и TTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^S5TELSTTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

-0.17

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.07

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.29

-0.11

Корреляция

Корреляция между ^S5TELS и TTWO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^S5TELS и TTWO

Максимальная просадка ^S5TELS за все время составила -54.53%, что меньше максимальной просадки TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^S5TELS и TTWO.

Загрузка...

Показатели просадок

^S5TELSTTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.53%

-80.85%

+26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.42%

-27.68%

+11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.09%

-51.50%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.09%

-56.14%

+8.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-23.80%

+12.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.36%

-27.87%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

10.35%

-6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ^S5TELS и TTWO

S&P 500 Communication Services Index (^S5TELS) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) имеют волатильность 7.69% и 7.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^S5TELSTTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

7.60%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

22.48%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

30.66%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

32.09%

-8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

33.96%

-11.72%