Сравнение ^NDX с NOVO-B.CO
^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index, while NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 10 years, ^NDX returned 20.95%/yr vs 17.63%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^NDX и NOVO-B.CO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^NDX торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^NDX показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 20.95% против 17.63% соответственно.
^NDX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 20.95%
NOVO-B.CO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- -41.84%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 17.63%
Сравнение доходности по годам ^NDX и NOVO-B.CO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 Index | 17.37% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | -10.15% | -39.54% | -15.04% | 214.95% | 23.90% | 65.39% | 27.16% | 32.88% | -10.64% | 58.82% |
Correlation
The correlation between ^NDX and NOVO-B.CO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^NDX vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск
^NDX
NOVO-B.CO
Сравнение ^NDX c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^NDX | NOVO-B.CO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.88 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.79 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | -1.17 | +12.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^NDX и NOVO-B.CO
Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и NOVO-B.CO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^NDX | NOVO-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.90% | -74.86% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -54.48% | +42.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.93% | -74.86% | +51.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.56% | -74.86% | +39.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | -74.86% | +39.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -67.88% | +64.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -12.38% | -12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 36.72% | -33.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^NDX и NOVO-B.CO
Текущая волатильность для NASDAQ 100 Index (^NDX) составляет 7.51%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^NDX | NOVO-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 12.08% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 40.71% | -26.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 55.70% | -38.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 58.93% | -36.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 45.48% | -22.87% |
Часто задаваемые вопросы
^NDX and NOVO-B.CO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^NDX и NOVO-B.CO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор