Сравнение ^GSPC с WYFI
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while WYFI (WhiteFiber, Inc) is a stock. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и WYFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у WYFI с доходностью 89.75%.
^GSPC
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.81%
WYFI
- 1 день
- 21.38%
- 1 месяц
- 23.88%
- С начала года
- 89.75%
- 6 месяцев
- 97.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^GSPC и WYFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 10.35% | 7.89% |
WYFI WhiteFiber, Inc | 89.75% | -36.80% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and WYFI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. WYFI — Ранг доходности на риск
^GSPC
WYFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ^GSPC c WYFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и WhiteFiber, Inc (WYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | WYFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и WYFI
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки WYFI в -72.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и WYFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | WYFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -72.45% | +15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -23.38% | +22.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -41.51% | +30.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и WYFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | WYFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 129.02% | -116.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 129.02% | -112.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 129.02% | -110.91% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and WYFI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и WYFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор