Сравнение ^GSPC с VWRD.L
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.61%/yr vs 12.94%/yr for VWRD.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и VWRD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у VWRD.L с доходностью 10.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^GSPC имеют среднегодовую доходность 13.61%, а акции VWRD.L немного отстают с 12.94%.
^GSPC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
VWRD.L
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение доходности по годам ^GSPC и VWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 8.56% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 10.27% | 22.39% | 17.65% | 22.31% | -18.19% | 18.52% | 16.13% | 25.67% | -9.70% | 24.35% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and VWRD.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.58 |
The correlation between ^GSPC and VWRD.L shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск
^GSPC
VWRD.L
Сравнение ^GSPC c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | VWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.91 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 11.88 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и VWRD.L
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки VWRD.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и VWRD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -33.83% | -22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -8.80% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -16.25% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -26.02% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -33.83% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -1.99% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -4.51% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.16% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и VWRD.L
S&P 500 Index (^GSPC) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) имеют волатильность 4.43% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.40% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 10.29% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 12.77% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 15.38% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 15.73% | +2.36% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and VWRD.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и VWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор