Сравнение ^GSPC с STLAP.PA
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while STLAP.PA (Stellantis NV) is a stock. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.81%/yr vs 7.02%/yr for STLAP.PA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и STLAP.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^GSPC торгуется в USD, в то время как STLAP.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STLAP.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у STLAP.PA с доходностью -36.06%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции STLAP.PA по среднегодовой доходности: 13.81% против 7.02% соответственно.
^GSPC
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.81%
STLAP.PA
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -36.06%
- 6 месяцев
- -40.53%
- 1 год
- -27.93%
- 3 года*
- -22.05%
- 5 лет*
- -13.73%
- 10 лет*
- 7.02%
Сравнение доходности по годам ^GSPC и STLAP.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 10.35% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
STLAP.PA Stellantis NV | -36.06% | -8.10% | -40.10% | 79.50% | -19.26% | 179.50% | 8.85% | 13.66% | -58.18% | 96.52% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and STLAP.PA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2007 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. STLAP.PA — Ранг доходности на риск
^GSPC
STLAP.PA
Сравнение ^GSPC c STLAP.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Stellantis NV (STLAP.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | STLAP.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.94 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | -0.59 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | -1.14 | +14.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и STLAP.PA
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки STLAP.PA в -94.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и STLAP.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | STLAP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -94.79% | +38.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -47.21% | +38.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -74.70% | +55.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -74.70% | +49.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -74.70% | +40.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -72.08% | +71.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -53.61% | +42.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 24.28% | -22.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и STLAP.PA
Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 4.67%, в то время как у Stellantis NV (STLAP.PA) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLAP.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | STLAP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 11.41% | -6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 41.54% | -31.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 51.44% | -39.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 39.89% | -22.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 113.86% | -95.75% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and STLAP.PA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и STLAP.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор