Сравнение ^GSPC с LYBK.DE
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) is Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.61%/yr vs 17.25%/yr for LYBK.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и LYBK.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^GSPC торгуется в USD, в то время как LYBK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYBK.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у LYBK.DE с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям LYBK.DE по среднегодовой доходности: 13.61% против 17.25% соответственно.
^GSPC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
LYBK.DE
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 6.51%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 46.66%
- 3 года*
- 49.90%
- 5 лет*
- 28.84%
- 10 лет*
- 17.25%
Сравнение доходности по годам ^GSPC и LYBK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 8.56% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 6.51% | 116.15% | 23.07% | 34.46% | -4.77% | 28.93% | -14.86% | 15.26% | -34.11% | 30.36% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and LYBK.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.39 |
The correlation between ^GSPC and LYBK.DE shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск
^GSPC
LYBK.DE
Сравнение ^GSPC c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | LYBK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.33 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 7.13 | +4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и LYBK.DE
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -70.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и LYBK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -70.51% | +13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -18.93% | +9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -20.03% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -42.44% | +17.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -66.97% | +33.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -1.33% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -29.00% | +18.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 6.19% | -4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и LYBK.DE
Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 4.43%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 7.51% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 21.27% | -11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 25.80% | -13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 28.39% | -11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 30.36% | -12.27% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and LYBK.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и LYBK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор